Рефераты. Управление портфелем краткосрочных государственных ценных бумаг

Приложение 2. Расчет риска и доходности


Код выпуска

25058



Дата торгов

Цена, % от номинала*

Доходность, % годовых

Дополнительный расчет доя риска

03.03.2008

100,1183

5,65

0,02241

04.03.2008

100,1200

5,62

0,01433

05.03.2008

100,1207

5,6

0,00994

06.03.2008

100,1285

5,54

0,00158

07.03.2008

100,1172

5,6

0,00994

11.03.2008

100,0873

5,76

0,06745

12.03.2008

100,1299

5,41

0,00815

14.03.2008

100,1815

4,95

0,30281

17.03.2008

100,1259

5,33

0,029

18.03.2008

100,1339

5,23

0,07305

19.03.2008

100,1300

5,24

0,06775

20.03.2008

100,1371

5,15

0,1227

21.03.2008

100,1500

4,99

0,26039

24.03.2008

100,1200

5,18

0,10258

25.03.2008

100,1200

5,14

0,12981

26.03.2008

100,1000

5,32

0,0325

27.03.2008

100,1000

5,3

0,04011

28.03.2008

100,1000

5,26

0,05774

31.03.2008

100,0800

5,4

0,01006

01.04.2008

100,0800

5,37

0,01697

03.04.2008

100,0784

5,3

0,04011

07.04.2008

100,0970

4,81

0,47649

08.04.2008

100,0400

5,72

0,04827

10.04.2008

100,0200

6,02

0,2701

11.04.2008

100,0258

5,89

0,15188

14.04.2008

100,0100

6,16

0,43522

15.04.2008

100,0447

5,27

0,05303

16.04.2008

100,0150

6,01

0,25981

17.04.2008

100,0153

5,94

0,19335

21.04.2008

100,0001

6,39

0,79159

22.04.2008

100,0143

5,72

0,04827

23.04.2008

100,0170

5,49

0,00011

24.04.2008

100,0192

5,21

0,08427

25.04.2008

100,0150

5,24

0,06775

29.04.2008

100,0000

6,3

0,63954

ИТОГО

3502,7921

192,5100

4,9391

Средняя

100,0798

5,5003


Среднеквадратическое отклонение



0,376


Код выпуска

46001



Дата торгов

Цена, % от номинала*

Доходность, % годовых

Дополнительный расчет доя риска

03.03.2008

101,0997

6,02

0,19113

04.03.2008

101,1087

5,94

0,12758

06.03.2008

101,1499

5,69

0,01149

07.03.2008

101,1000

5,85

0,07139

11.03.2008

101,0535

5,85

0,07139

12.03.2008

102,0921

5,83

0,0611

13.03.2008

102,1990

5,58

7,9E-06

14.03.2008

102,2496

5,45

0,01764

17.03.2008

102,2000

5,48

0,01057

18.03.2008

102,1700

5,52

0,00395

19.03.2008

102,1500

5,53

0,00279

21.03.2008

102,1674

5,44

0,0204

24.03.2008

102,1350

5,43

0,02335

25.03.2008

102,0633

5,56

0,00052

26.03.2008

102,0666

5,52

0,00395

27.03.2008

102,0036

5,64

0,00327

28.03.2008

102,1000

5,39

0,03718

31.03.2008

102,0500

5,42

0,02651

01.04.2008

101,7508

6,1

0,26748

02.04.2008

102,0300

5,41

0,02986

03.04.2008

102,0100

5,42

0,02651

07.04.2008

101,9500

5,45

0,01764

08.04.2008

101,8557

5,65

0,00451

10.04.2008

101,9438

5,37

0,04529

11.04.2008

101,9200

5,4

0,03342

14.04.2008

101,7000

5,87

0,08248

15.04.2008

101,8500

5,45

0,01764

16.04.2008

101,8000

5,54

0,00183

17.04.2008

101,7850

5,56

0,00052

24.04.2008

101,7150

5,52

0,00395

29.04.2008

101,7000

5,38

0,04113

30.04.2008

101,6869

5,39

0,03718

ИТОГО

3258,8556

178,6500

1,2936

Средняя

101,8392

5,5828


Среднеквадратическое отклонение



0,201

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.