|
|
15508,73 |
174295,65 |
128301,89 |
209407,92 |
213700,85 |
741215,05 |
|
|
Всего |
39001,64 |
353130,01 |
260064,40 |
280539,37 |
351189,08 |
1283924,49 |
|
|
Данные о процентных ставках |
|
|
|
|
|
|
|
|
Гос. Облигации дисконтные |
0,13 |
0,1 |
0,12 |
0,13 |
0,15 |
0,16 |
|
|
Гос. Облигации купонные |
0,12 |
0,09 |
0,11 |
0,12 |
0,14 |
0,15 |
|
|
Муниципальные облигации |
0,11 |
0,08 |
0,1 |
0,10 |
0,13 |
0,14 |
|
|
Корпоративные долговые |
0,13 |
0,08 |
0,12 |
0,13 |
0,14 |
0,16 |
|
|
Обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Размещенные МБК |
0,25 |
0,24 |
0,26 |
0,26 |
0,25 |
0,24 |
|
|
Коммерческие кредиты |
0,28 |
0,28 |
0,3 |
0,29 |
0,28 |
0,27 |
|
|
Средняя ставка в периоде по АКТИВУ |
0,17 |
0,15 |
0,17 |
0,17 |
0,18 |
0,18 |
|
|
Средняя ставка по АКТИВУ |
0,17 |
|
|
|
|
|
Расчет средневзвешенного срока погашения после изменения структуры активов
Срок t
0,04167
0,1667
0,375
0,75
1,5
Итого
Текущая стоимость активов тыс. руб.
38668,61
341221,02
240749,4
240415,49
257916
1118970,52
R-ставка дисконтирования
0,2285
***
***
***
***
***
(1+R) в степени t
1,008612
1,0349011
1,080229
1,1668939
1,361641
***
Средневзвешенный срок погашения активов, тыс. руб.
1611,192
56870,171
90281,03
180311,62
386874
715947,982
Дюрация активов, тыс. руб.
0,6398
***
***
***
***
***
Приложение 10 Данные с учетом изменения структуры активов и пассивов
АКТИВ БАЛАНСА
Сумма баланса
До 1 мес.
От 1 до 3 мес.
От 3 мес.до 6 мес.
От 6 мес.до 12 мес.
Свыше 1 года
Процентные активы
Гос. Облигации, купонные
32000
2000
19000
10000
1000
0
Гос. Облигации, дисконтные
28001
2000
17001
9000
0
0
Муниципальные облигации
11847
1003,33
5300
2047
3500
0
Корпоративные долговые обязательства
16730
6700
10030
0
0
0
Размещенные МБК
392369,9
11635,06
125500
100000
155734,9
0
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.