|
0,16 |
0,18 |
0,185 |
|||
Долговые ценные бумаги |
0,131 |
0,07 |
0,15 |
0,14 |
0,145 |
0,15 |
Средняя ставка в периоде по ПАССИВУ |
0,10 |
0,08 |
0,10 |
0,10 |
0,11 |
0,11 |
Средняя ставка по ПАССИВУ |
0,10 |
|
|
|
|
|
Расчет дюрации пассивов
Срок t
0,04167
0,1667
0,375
0,75
1,5
итого
Текущая стоимость пассивов тыс. руб.
162601,38
631244,68
105083,429
13440,77
12566,64896
924936,9
R-ставка дисконтирования
0,0905
***
***
***
***
***
(1+R) в степени t
1,004
1,015
1,033
1,067
1,139
***
Средневзвешенный срок погашения пассивов, тыс. руб.
6775,06
105207,45
39406,29
10080,57
18849,97
180319,34
Дюрация пассивов, тыс. руб.
0,195
***
***
***
***
***
Приложение 8 Данные для расчета ГЭП после изменения структуры активов
АКТИВ БАЛАНСА
Сумма
До
От 1
От 3 мес.
От 6 мес.
Свыше
баланса
1 мес.
до 3 мес.
до 6 мес.
до 12 мес.
1 года
Процентные активы
Гос. Облигации, купонные
32000
2000
8000
10000
1000
11000
Гос. Облигации, дисконтные
28001
2000
7001
9000
0
10000
Муниципальные облигации
11847
1000
1800
2047
3500
3500
Корпоративные долговые
16730
6700
0
0
0
10030
обязательства
Размещенные МБК
372370
61635,06
155000
100000
55734,9
0
Коммерческие кредиты
642208
65329,88
165995,86
115717,6
133064,4
162100,25
Средства в управлении
0
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.