Рефераты. Управление процентным риском в коммерческом банке

0,16

0,18

0,185

Долговые ценные бумаги

0,131

0,07

0,15

0,14

0,145

0,15

Средняя ставка в периоде по ПАССИВУ

0,10

0,08

0,10

0,10

0,11

0,11

Средняя ставка по ПАССИВУ

0,10

 

 

 

 

 

Расчет дюрации пассивов

Срок t

0,04167

0,1667

0,375

0,75

1,5

итого

Текущая стоимость пассивов тыс. руб.

162601,38

631244,68

105083,429

13440,77

12566,64896

924936,9

R-ставка дисконтирования

0,0905

***

***

***

***

***

(1+R) в степени t

1,004

1,015

1,033

1,067

1,139

***

Средневзвешенный срок погашения пассивов, тыс. руб.

6775,06

105207,45

39406,29

10080,57

18849,97

180319,34

Дюрация пассивов, тыс. руб.

0,195

***

***

***

***

***

 


Приложение 8 Данные для расчета ГЭП после изменения структуры активов

АКТИВ БАЛАНСА

Сумма

До

От 1

От 3 мес.

От 6 мес.

Свыше

 

баланса

1 мес.

до 3 мес.

до 6 мес.

до 12 мес.

1 года

Процентные  активы

 

 

 

 

 

 

Гос. Облигации, купонные

32000

2000

8000

10000

1000

11000

 

 

 

 

 

 

 

Гос. Облигации, дисконтные

28001

2000

7001

9000

0

10000

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальные облигации

11847

1000

1800

2047

3500

3500

 

 

 

 

 

 

 

Корпоративные долговые

16730

6700

0

0

0

10030

обязательства

 

 

 

 

 

 

Размещенные МБК

372370

61635,06

155000

100000

55734,9

0

 

 

 

 

 

 

 

Коммерческие кредиты

642208

65329,88

165995,86

115717,6

133064,4

162100,25

 

 

 

 

 

 

 

Средства в управлении

0

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.