|
|
0,28 |
0,28 |
0,3 |
0,29 |
0,28 |
0,27 |
|
|
Средняя ставка в периоде по АКТИВУ |
0,17 |
0,15 |
0,17 |
0,17 |
0,18 |
0,18 |
|
|
Средняя ставка по АКТИВУ |
0,17 |
|
|
|
|
|
Расчет средневзвешенного срока погашения активов
Срок t
0,04167
0,1667
0,375
0,75
1,5
итого
Текущая стоимость активов тыс. руб.
189007,2
341221,02
240749,4
198937,85
146726,6
1116642,12
R-ставка дисконтирования
0,2285
***
***
***
***
***
(1+R) в степени t
1,008612
1,0349011
1,080229
1,1668939
1,361641
***
Средневзвешенный срок погашения активов, тыс. руб.
7875,299
56870,171
90281,03
149203,39
220090
524319,86
Дюрация активов, тыс. руб.
0,4696
***
***
***
***
***
Данные для расчета дюрации пассивов
Срок t
Итого
0,04
0,1667
0,375
0,75
1,5
Текущие счета
20522,78
0,00
20522,78
0,00
0,00
0,00
Счета местных бюджетов
29475,14
29475,14
0,00
0,00
0,00
0,00
Счета ЛОРО
28248,92
28248,92
0,00
0,00
0,00
0,00
Привлеченные МБК
242927,63
36094,30
206833,33
0,00
0,00
Депозиты физических лиц
306780,30
29220,97
208386,16
55675,52
6427,25
7070,40
Депозиты юридических лиц
170088,76
20091,79
102185,06
34556,85
6356,28
6898,78
Долговые ценные бумаги
142780,58
20058,33
102500,10
18321,14
1559,58
341,42
Средства в управлении
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого процентных пассивов
940824,11
163189,45
640427,44
108553,51
14343,11
14310,60
Данные о процентных ставках
Текущие счета
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
Счета местных бюджетов
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
Счета ЛОРО
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
Привлеченные МБК
0,215
0,2
0,205
0,22
0,22
0,23
Депозиты физ.лиц
0,141
0,09
0,12
0,15
0,17
0,175
Депозиты юр.лиц
0,153
0,11
0,13
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.