Главная: Рефераты

Рефераты. Управление процентным риском в коммерческом банке

Мероприятия:

1.      увеличить ставки по краткосрочным кредитам (до 3 месяцев) и снизить ставки по более продолжительным. В этом случае можно ожидать снижение краткосрочных кредитов и рост среднесрочных и долгосрочных, что повлечет за собой увеличение среднего срока погашения;

2.      дать распоряжение кредитным отделам о необходимости увеличения объемов средне-  и долгосрочного кредитования;

3.      сделать приоритетным направлением – кредитование на срок более 9 месяцев и разработать систему льгот для такого кредитования (льготные процентные ставки, выгодные условия обеспечения для клиентов);

4.      продать некоторую часть краткосрочных вложений в ценные бумаги;

5.      снизить частоту выплат процентов по кредитам и др.

 Для снижения среднего срока погашения пассивов:

6.      повысить ставки привлечения по краткосрочным депозитам и понизить по долгосрочным;

7.      выпустить собственные ценные бумаги на срок до 1 месяца  (векселя);

8.      выкупить собственные долгосрочные ценные бумаги;

9.      не выпускать собственные долгосрочные ценные бумаги;

 Вначале следует проводить мероприятия по снижению процентного риска в текущем периоде, то есть, используя данные ГЭП-менеджемента.

3.3.2 Изменение структуры активов на основании результатов ГЭП-менеджемента

Анализируя таблицу гэп менеджмента, видно, что банку надо увеличить сумму пассивов, чувствительных к процентной ставке и снизить сумму активов, чувствительных к процентной ставке. Каким образом можно достичь этого?

            Например: можно предложить банку продать активы на сумму 150000 тыс. руб. со сроком погашения 1 мес. Рассчитаем изменение ГЭП и прибыли при данном варианте. Данные для расчетов представлены в приложении 8


Таблица 3.6

Расчет ГЭП после изменения структуры активов

ГЭП(Дисбаланс)тыс.руб.

189094,1

-23918,98

-286976

134046

180592

185351

Накопленный дисбаланс(ГЭП) тыс. руб.

 

-23918,98

-310895

-176849

3743,02

189094,02

Соотношение чувствительных к изменению процентных ставок активов и пассивов

120,69

85,29

54,07

230,50

1521,17

1743,29

Характеристика состояния банка(чувствительность)

 

по пассивам

По пассивам

по активам

по активам

по активам

Чистый процентный доход банка будет сокращаться если

 

% ставки растут

% ставки растут

% ставки падают

% ставки падают

% ставки падают

Таблица 3.7

Изменение прибыли после продажи активов

Показатель

До 1 мес.

1-3 мес.

 

3-6 мес.

6-12мес

Более года

Итого

Изменение ЧПД, тыс. руб.

478,38

5739,52

-2680,92

-3611,84

-3707,02

-3781,88

            Как видно, по сравнению с таблицей 3.4 общая прибыль не увеличилась, но при этом появилось некоторое увеличение  прибыли в краткосрочном периоде. Однако движение гэп является очень резким. В целом это говорит о высокой степени риска. Но нам удалось минимизировать процентный            риск на текущую перспективу. Для этого, рассчитаем как изменится стоимость банка при измененной структуре активов.

Для этого произведем расчет текущей стоимости активов и пассивов после проведенных изменений.

 Данные для расчетов  и расчеты представлены в приложении 9.

Таблица 3.8

Расчет текущей стоимости активов/пассивов после изменения их структуры

Срок

0,0417г.

0,1667г.

0,375г.

0,75г.

1,5г.

Итого

Текущая стоимость

Активов

38668,61

341221,02

240749,4

240415,49

257916

1118970,52

Текущая стоимость

Пассивов

162601,4

631244,68

105083,4

13440,77

12566,65

924936,9


Теперь найдем новые показатели средневзвешенного срока погашения активов и пассивов.

Таблица 3.9

Расчет показателей средневзвешенного срока погашения активов/пассивов после изменения их структуры

Срок

0,0417г.

0,1667г.

0,375г.

0,75г.

1,5г.

Итого

Средневзвешенный срок погашения активов, тыс. руб.

1611,19

56870,17

90281,03

180311,62

386874

715947,98

Средневзвешенный срок погашения пассивов, тыс.руб.

6775,06

105207,4

39406,286

10080,57

18849,97

180319,3

Дюрация активов, тыс. руб.

0,6398

***

***

***

***

***

Дюрация пассивов, тыс. руб.

0,195

 

***

***

***

***

***

В данном случае дюрация активов изменилась и стала равна 0,6924 года, а дюрация пассивов осталась прежней, равной 0,195 года.

При таких данных и при прогнозе снижения процентных ставок  текущая стоимость банка будет повышаться еще в большей степени.

3.3.3  Результат применения методики в качестве текущего управления

Рассчитав прогнозируемый рост стоимости банка по формулам, приведенным в предыдущей главе, получим, что относительное изменение по активам и пассивам равно:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.