Рефераты. Управление процентным риском в коммерческом банке

Гос. Облигации дисконтные

13,1

10

12

13

15

15,5

Гос. Облигации купонные

12,1

9

11

12

14

14,5

Муниципальные облигации

10,9

8

10

10

13

13,5

Корпоративные долговые

12,5

8

12

13

14

15,5

Обязательства

 

 

 

 

 

 

Размещенные МБК

25

24

26

26

25

24

Коммерческие кредиты

28,4

28

30

29

28

27

Средняя ставка в периоде по АКТИВУ

17,00

14,50

16,83

17,17

18,17

18,33

Средняя ставка по АКТИВУ

17,00

 

 

 

 

 

Текущие счета

2

2

2

2

2

2

Счета местных бюджетов

2

2

2

2

2

2

Счета ЛОРО

2

2

2

2

2

2

Привлеченные МБК

21,5

20

20,5

22

22

23

Депозиты физ.лиц

14,1

9

12

15

17

17,5

Депозиты юр.лиц

15,3

11

13

16

18

18,5

Долговые ценные бумаги

13,1

7

15

14

14,5

15

Средняя ставка в периоде по ПАССИВУ

10,00

7,57

9,50

10,43

11,07

11,43

Средняя ставка

10,00

 

 

 

 

 

по ПАССИВУ

 

 

 

 

 

 



Данные о процентных ставках после изменения конъюнктуры рынка

 

Процентные ставки

Средняя

До

От 1

От 3 мес.

От 3 мес.

Свыше

"Уралвнешторгбанк"

ставка

1 мес.

до 3 мес.

до 6 мес.

до 6 мес.

1 года

Гос. Облигации дисконтные

11,1

8

10

11

13

13,5

Гос. Облигации купонные

10,1

7

9

10

12

12,5

Муниципальные облигации

8,9

6

8

8

11

11,5

Корпоративные долговые

10,5

6

10

11

12

13,5

обязательства

 

 

 

 

 

 

Размещенные МБК

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.