|
|
93,214 |
103,838 |
|
|
Текущая ликвидность (Н3) |
Не менее 70 % |
103,703 |
130,360 |
|
Долгосрочная ликвидность (Н4) |
Не более 120% |
7,032 |
24,927 |
|
Соотношение ликвидных и суммарных активов Банка (Н5) |
Не менее 20% |
60,575 |
50,030 |
|
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) |
Не более 25% |
20,795 |
15,980 |
|
Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7) |
Не более 800% |
299,290 |
373,327 |
|
Совокупная величина кредитов (Н9.1) |
Не более 20% |
0,000 |
0,000 |
|
Совокупная величина кредитов и займов, выданных инсайдерам (Н10.1) |
Не более 3% |
0,183 |
0,337 |
|
Норматив использования собственных средств кредитных организаций для приобретения долей (акций) других юридических лиц (Н12)
|
Не более 25% |
0,000 |
0,000 |
|
Собственные средства Банка, инвестированные на приобретение долей одного юридического лица (Н12.1*) |
Не более 5% |
0,000 |
- |
По данным таблицы 11 видно, что в начале 2007 года значения практически всех нормативов увеличиваются. Наблюдается рост нормативов ликвидности, и норматива соотношения ликвидных и суммарных активов Банка. Его значение увеличилось до 60,575% в начале 2007 года, а в начале 2006 года было 50,030%. Увеличение норматива Н5 расценивается как положительный фактор с позиции поддержания необходимого уровня ликвидности баланса, достигается это за счет увеличения общей суммы активов, а следовательно, суммы доходных активов. Повышение значения нормативов Н2, Н3, расценивается как позитивное явление в деятельности банка с точки зрения поддержания необходимого уровня ликвидности его баланса (Н3); фактические значения коэффициента мгновенной ликвидности на 01.01.2006 г.(103.703%) и на 01.01.2007 г.(130.360%) выше минимально допустимого значения норматива Н2, установленного в размере 20% - это характеризует деятельность банка с положительной стороны, т.к. свидетельствует о его способности своевременно совершать платежи как по текущим, так и предстоящим в ближайшее время операциям. Повышение коэффициента долгосрочной ликвидности Н4 (с 7,032 до 24,927%) следует расценивать как негативный фактор, сокращающий источники покрытия выданных банком долгосрочных кредитов, гарантий и поручительств. Увеличение норматива Н1 является положительным результатом для банка, т.к. у него может достаточно собственных средств для выполнения своих обязательств. Произошел спад в 01.01.2006 года по сравнению с 01.01.2007 годом коэффициента Н6 на 4,815%, значительное повышение коэффициента Н7 в начале 2007 года на 74,037% (с 299,290 до 373,327%) – показывает, что выданы кредиты с максимальным размером риска, Н10.1 в начале 2007 году повысились на 0,154%. На неизменном уровне остаются нормативы Н9.1, Н12, Н12.1. У остальных нормативов также наблюдается рост их значений. На изменение показателей могут повлиять факторы, такие как внешние, касающиеся экономической ситуации в регионе, стране (конъюнктура рынка, колебания деловой активности), так и внутренние.
ГЛАВА 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ССУДНЫХ И ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
3.1 Предложения по улучшению эффективности кредитных операций и минимизации кредитных рисков
В условиях нарастания конкуренции в области кредитования корпоративных клиентов, все более популярным становится потребительское кредитование. Тем самым нужно стремиться к выходу на рынок с предложениями легкодоступных потребительских кредитов. Однако есть несколько причин, ограничивающих возможности использования в России скоринговых моделей. Во-первых, в отличие от западных стран практически отсутствуют кредитные бюро, где банки могли бы получить информацию о кредитной истории заемщика. Вторая причина, которая ограничивает возможности внедрения таких моделей состоит в том, что не накоплена статистическая база для эффективной настройки и коррекции моделей. Выходя на рынок потребительского кредитования банки могут столкнуться с проблемой недополучения полной информации о кредитной истории заемщика, т.е. как показывает мировая практика, для построения нормальной скоринговой модели необходим статистический анализ не менее 10 тысяч кредитов в течение года. В то же время при малейшем изменении конъюнктуры как в части реальных доходов населения, так и просто экономических ожиданий, невозвраты легко доступных кредитов могут приобрести лавинообразный характер. Учитывая, что риски принимает все большее количество банков, нельзя исключить, что следующий масштабный банковский кризис может быть кризисом невозврата потребительских кредитов.
Для банка выгодно внедрение потребительского кредитования. Во-первых, так как это приводит к увеличению числа клиентов, а во-вторых, способствует увеличению ресурсной базы банка, за счет получения дополнительного дохода.
Например. Предлагается процентную ставку по кредиту установить как среднее между ставками на банковском рынке – в размере 17%. Кредиты выдавать на срок от 1 года до 5 лет. При этом чтобы можно было кредитовать на более длительное время, нужно располагать долгосрочными привлеченными ресурсами. В нашем банке основную часть привлеченных средств занимают средства клиентов, это в основном депозиты до востребования, но также имеются и от 1 года до 3 лет.
Особое внимание нужно уделять на создание программы экспресс – кредитования населения на покупку товаров длительного пользования и оказания услуг в магазинах – клиентах банков.
Успешное развитие региональной экономики, проводимой в движение инвестициями, и конкурентоспособной за счет высокого качества товаров и услуг, - это реальный путь выведения на качественно новый этап развития экономики России.
Целью кредитного анализа является максимально точная оценка степени риска конкретной ссуды. При такой взвешенной и действительно комплексной оценке изъятие на резервирование части суммы кредита дает в результате реальную стоимость данного актива.
Оценка кредитного риска - процесс, как правило, предусматривающий собой оценку объективных факторов, основывающихся на финансовой отчетности заемщика и субъективных – основывающихся на знании банком организации деятельности заемщика, его репутации в деловом мире, порядочности и т.д.
Показатели платежеспособности и кредитоспособности рассчитывается в ОАО «ИМПЭКСБАНК» математическим путем и при планируемом переходе на Международные Стандарты Финансовой Отчетности (МСФО) произойдут существенные изменения в оценке показателей финансового состояния заемщика, но это - «планы на будущее», а на данный момент анализ показателей хозяйственно-финансовой деятельности успешно функционирует.
Субъективные факторы зачастую играют большую роль при оценке заемщика, и большинство Российских банков уделяет им первостепенное значение.
Предложения, описанные в данной главе, имеют большее отношение к субъективным факторам:
- страхование кредитных рисков;
Одним из главных приоритетных направлений в области минимизации кредитных рисков является страхование. Ведь страхование, как экономическая категория возникла с возникновением риска. На данном этапе страхование при выдаче кредита играет немаловажную роль: застраховать можно:
- залог;
- риск не возврата кредита. Такая система была распространена в России до 1998 г., но резкое возрастание рисков не возврата кредитов заставило страховые компании отказаться от этого направления страховой деятельности.
В данных случаях при страховании залога объектом страхования является движимое и недвижимое имущество заемщика, передаваемое банку в залог, а риск, подлежащий страхованию, характеризуется как убыток от повреждения или утраты (гибели, пропажи, уничтожения) имущества, наступившие в результате.
При страховании риска не возврата кредита объектом страхования выступает либо жизнь и трудоспособность кредитополучателя, либо случай вынужденного перерыва в его предпринимательской деятельности. Во всех страховых случаях выгодоприобретателем является Банк, а страхователем - Заемщик.
На практике ОАО «ИМПЭКСБАНК» использует только страхование залога, в то время как крупнейшие банки России, такие как СитиБанк и банк «Русский стандарт» уже практикуют страхование не возврата кредитов.
Вместе с тем в терминологии страхования еще не существует такого понятия как - риск умышленного не возврата кредита, т.е. заблаговременное решение заемщика, направленное на получение кредита и отсутствие возможности для его погашения
Второй аспект: методология оценки. Невозможно математически рассчитать порядочность заемщика, или его реальные дальнейшие действия, что значительно повышает страховой тариф, и как следствие - увеличивает общую стоимость кредита для заемщика.
Таким образом, подводя итоги вышесказанному можно сделать вывод, что данное предложение является рентабельным, лишь при создании конкретной программы по анализу, действий заемщика, при получении кредита (со стороны страховой компании), и при финансовом вознаграждении банком страховой компании в определенном процентном эквиваленте при погашении кредита и процентов по нему.
Диверсификация рисков.
Необходимо оценить уровень диверсификации банковских вложений в региональном аспекте, так как высокий уровень однотипных вложений также повышает уровень кредитных рисков. Неблагоприятная ситуация в регионе или нарастание экономических проблем в одной из отраслей может привести к серьезным проблемам банк, не имеющий альтернативных вложений. Например, в процессе привлечения средств на депозитные вклады ориентироваться не только на крупные депозиты фирм, но и небольшие вклады многочисленных физических лиц. Это будет разумная и оправданная диверсификация, поскольку защитит банк от внезапного изъятия большой массы вкладов.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.