Главная Французский Финансы деньги кредит Финансовый менеджмент финансовая математика Финансовое право Философия Маркетинг реклама и торговля Кулинария и продукты питания Краеведение и этнография Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника История и исторические личности Иностранные языки и языкознание Охрана окружающей среды экология Общениеэтика семья брак Нотариат Не Российское законодательство Биология и химия Этика эстетика Основы права Неопределено Немецкий Мировая экономика МЭО Цифровые устройства Хозяйственное право Самоучитель по GPRS Карта сайта	Рефераты. Методы экономического программирования Ряды без тенденции, как правило, не представляют интереса для экономистов. АР-модели вообще не предназначены для описания процессов с тенденцией, однако они хорошо описывают колебания, что весьма важно для отображения развития неустойчивых показателей.   3. Практическая часть   3.1. Постановка задачи Дан временной ряд:
t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
yt	43	47	50	48	54	57	61	59	65	62

 

Необходимо сделать предварительный выбор наилучшей кривой роста:

1.      методом конечных разностей (Тинтнера)

2.      методом характеристик прироста

Построить линейную модель   , определив ее параметры методом наименьших квадратов.

 

3.2. Построение модели.

Вначале построим график 2 зависимости yt от t:

yt

график 2. Исходный временной ряд.

 

Для выбора полиномиальной кривой методом Тинтнера, как было указано выше в п.2.4.1.1, необходимо сделать предположение, что исходный временной ряд состоит только из тренда и случайной компоненты. Проверка этого предположения будет описана ниже при расчете адекватности модели.

Следуя схеме вычислений по методу Тинтнера, вычислим приросты до 4-го порядка по формуле (39). Полученные значения приведены в таблице 2.

Таблица 2

Значения временного ряда и его приросты.

t

yt

1

43

 

 

 

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15