Система межбанковских коммуникаций (swift, reuters) (16)
Развитие миров. рынка влечет за собой увелич. объема валю, кред, фин, расчетных опер-й. Увеличивается документооборот, кол-во делов. бумаг. Информац. потоки выходят за нац. границы. В итоге, формир-ся банк данных д\рынка информац. услуг в миров. масштабе. М\д источниками рынка происх. обмен инфо, передача сведений о курсах валют и цб., % ставках, положение на разных рынках, надежность партнеров и т.д. Д\повыш. эфф-ти междунар. вал.-кред. и расчет. опер-й необх. их макс. компьютеризация.
Брюссель, 1973г. – создано АО – Всемирная Межбанкв. финанс. телекоммуникац. сеть (СВИФТ). Офиц-но функцианир. с 1977г. Задача: 1) скоростн. передача банкв. и фин. инфо 2) сортировка и архивация инфо.
РФ вступила в СВИФТ в 89г. (более 230 банков).
Оплата за использование сети на междунар. уровне – по тарифам. При вступлении в сеть платится взнос. (меняется ежегодно).
СВИФТ не выполн. финкции вал. клиринга.
Свифт охват.:контроль, проверку подлинности отправителя и получателя, распределение сообщений по срочности, шифровку инфо (обычн. сообщения – в теч. 10 мин, срочные – 1 мин). Затем сообщения передаются через прямой канал связи получателя, если он включ. в сеть, или остается до востр. в базе.
Осн. достижение СВИФТ – создание и использ-е стандартов банкв. докум-ции, признанной международ. орг-цией инфо. ISO. Это позвол. изюежать сложностей и ошибок при международ. банкв. расчетах.
Успешное функцион-ние СВИФТ заключ. в стандартизации форматов сообщений, т.е. разработка единого «языка банков».
Типовые сообщения: движение платежей клиентов, межбанкв. движение платежей, данные о кред. и вал. опер-ях, выписки из текущ. сч. банков (включая записи в Деб и Кр. счетов).
Стандартизированы операции: продажа и оформление ц.б., балансов. отчеты д\клиентов, торговля драг мет., дорожные чеки, гарантии и тд.
СВИФТ ежекварт. издает справочник банкв. инфо кодов, руков-во д\польз-лей и тд.
Со 2-ой пол. 80-х гг. разраб. новая система START – автоматизир. система контроля за правильным осуществлением проводок по сч. => повыш. аккуратность, ускор. обраб. данных, выявл. ошибки => облегч. труд банкв. служащих.
СВИФТ обслуж. более 160 стран (80% междунар. расчетов).
Др. автоматиз. системы межбанкв. расчетов:
«СЕДЕЛ» – по торговле ц.б.
«Рейтер монитор сервис»- по валют. опер-ям и информац. услугам.
Одна из наибол. распростр. систем мира – ИНТЕРНЕТ – технологич. лидер «Хьюлет Паккард». Сеть дает получать ЛЮБУЮ инфо.
Концепция развития расчетной сети ЦБ РФ. (17)
Д\повыш. уровня обслуж. клиентов необх. обеспеч. оперативность, беспереб-ть, кач-сть, конфиден-ть расч. опер-й, осущ. их на миров. уровне с использ-ем наибол. соврем. и перспект. технологий.
Это завис. от возмож-тей Банка РФ, его рассчет. сети. Важно создать Единый Федерал. Расчетный Центр, реорганизовать и развть расчетную сеть ЦБРФ с соотв. со «Стратегией развития платежной системы РФ» и «Концепцией системы валовых расчетов в режиме реальн. времени ЦБ».
Глав. условие повыш-я эфф-ти расчетов – в развитии всех форм расчетов: а) прямых корр. отношений с наличием кор.сч., б) внутрибанкв. с использ-ем сч. межфилиал. расчетов, в) клиринговых, на базе небанкв. кред. орг-ций.
Конкурентность в расч. системе улучшить кач-во обслуж. клиентов.
Важно, чтоб кред. орг-ции могли выбирать способ проведения платежа, исходя из требований клиента и экономич. целесооб-ти д\себя.
Тарифы за расчеты – должен быть компромис м\д потреб-тью банка в рес-сах и потреб-тью клиента в оператив. расчетах.
Необх. д\ развития конкур-сти, чтобы :
а) ЦБ опубликовал методику расчета тарифов проведения платежей в своей расч. сист., тариф. политику на ближ. период (3-5 лет) д\ценовой ориентации банков при принят реш-й по инвестир-ю ср-в в их собственные технологии
б) банкв. сообщество вместе с ЦБ выработ. процедуры, исключающие недобросовестную конкур-цию на рынке расч. услуг, установление демпинговых цен.
Д\вовлеч. в банкв. оборот ден. ср-в, наход-хся в налич. обращении, внедряют новые технологии: 1) расчтеты по пласт. картам, 2) использов-е «электронных денег», 3) осущ. расчетов черед Интернет, с управлением банкв. счетом в реальном времени из любой точки РФ.
Важно, чтобы расчетная сист. предостав. кред. рг-циям широкий спектр возм-тей по орган-ции обработки платежей (от полностью электронного способа до менее оперативного, но дешевле – бумажный вид). Д\этого ЦБ должен ввести единый формат по всей стране. Предусмотреть д\банков-отправителей ср-в операт. получать данные о прохождении платежа вплоть о зачисления ср-в на сч. получателя, опред-т меры ответственности участников расчетов, в том числе ЦБ.
Комм. банки вместе с ЦБ должны выработ. рекомендации по: 1) унификации форматов расч. док-тов (возмож, на базе СВИФТ), что ускорит взаимоотнош. м\д банками-конграгентами, стандартизир. выходные форматы автоматизир-х банкв. систем. 2) использ-е системы СВИФТ-RUR д\рублевых расчетов м\д банк.-корреспон-ми. 3) переход банкв. систем РФ на междунар. стандарты бух.учета и аудита.
Така ярасч. система должна соблюдать банкв. тайну, защищать инфо от несанкциан. доступа. и тп.
Глобализация финан. рынков. (37)
ГФРынков – своб. межгос. перелив кап-лов в рез-те объединения нац. рынков. Влечет: 1) либерализ-я деят-ть кред-фин. инстит-в, междунар. движение кап-лов. 2) унификация нац. и банкв. систем, их взаимное проникновение на глоб. фин. рынок.
Наибол. глоб. явл. рынок ссудных кап-лов – внедрение соврем. информ. технологий, ср-в коммун-ции и информ-ции, либерализации нац. рынков, допуск на них нерез-в, снижение ограничений по проверке некот. операций.
Рез-т Глоб-ии – гигантс. рост объема фин. потоков в мире.
Годов. объем валют. рынка – 430 трилл. дол, суточный объем – 1,3 трлн.
Рынок банкв. кредитов – 40 трлн, РЦБ – 20 трлн.
Глоб-ция кред. и фондовых рынков – объем межнацион. кредитов вырос в 20 раз, вырос объем ц.б. и их видов.
Большая роль принадлеж. институциональным инвесторам – Пенс.Фонд, Страх. Фонд, инвестиц. компании – они аккедитуют ден. рес-сы и вклад. в ц.б.
Глоб-я осущ. в 2 направл.: 1) международ. кред-е, 2) портфельн. инвес-ции (преобладающ. вид фин. потоков и по объему и по времени), значит. превосходит прям. иност. инвес-ции и междунар. кредиты. Этот процесс отраж. секъюритизацию кред. отношений, кот. осущ-ют все чаще не в форме кредита, а посредством купли-прод. ц.б.
Секъюритизация – 1) замена традиц. кред. опер-й банка на оп-ции с ц.б. 2)активизация работы банков на фонд. рынках.
Междунар. движ-е кап-лов в форме займов, кредитов, торговли ц.б., валют. оп-ций – больше международ. товарооборота в 50 раз.
В соврем. условиях огром. знач. приобр. инфо (эк, полит, техн.) Явл. одной из главн. предпосылок ГФР. Система Всемирн-х банкв. коммуникаций Свифт - (основ. в 73г. группой 250 стран) – переводы клиентов и банков, передача извещений и запросов по переводам, займам , вкладам, проводки по Деб. и Кр., выписки со счетов.
++ системы: 1) упрощение расчетов, быстро, высок. скорость платежа, выс. степень защиты, дешевая, закрытость инфо.
Показатели, характеризующие состояние рынка ц.б. (55)
Д\оценки состояния, тенденций развития РЦБ использ. лед. основ. показ-ли:
1) Капитализация рынка – это произведение курсовой ст-ти ц.б. (Pi) на кол-во ц.б.(Qi), наход-ся в обращении. K= сумма Pi*Qi
2)Оборот рынка - произвед. курс. ст-ти ц.б. на кол-во ц.б., по кот. фактич-ки совершены сделки. O= сумм Pi*Ci
3) индексы рынка – расчетн. показ-ли, хар-щие изменение цен отобранных ц.б. Чаще всего индексы рассчит-ся по акциям. Индекс показ: 1) движение цен 2)явл. ценовым ориентиром, 3) осн. инструмент д\фьюч. контрактов и опционов.
Проблемы, связ. с расчетом Индекса: 1) какое кол-во ц.б. д\расчета взять 2) как расчитать индекс.
3 способа расчета Инд-са: а) простое арифмет. среднее (+ - простота расчета, минус – сглаживание различных по значимости процессов).
б) по капитализации J= (сум. Pin*Qin )/(сум Pi n-1 * Qi n-1) * J n-1
При расчете инд-сов следует предусмарт. систему корректировки , чтобы исключ. влияние нерын. факторов.
При расчете инд-сов берется цена закрытия биржи или цена, зафиксир. на конкр. момент времени.
При этом зафикс. на данн. мом. инд-с не имеет особого значения, а имеет значение его ОТКЛОНЕНИЕ за опред. промежуток времени (мес, декада, нед, день). Эти изменения отраж-ся графиками.
Проблемы кредитования реального сектора росс. эк-ки. (34)
Вложения в реал. сектор из-за высок. риска малопривлек-ны д\банквс. кап-ла, по сравн. с более доходными и надежными фин. активами
Операции на фин. рынке (куп-прод. ин. валют, операции с ц.б.) приносят такую Прибыль, кот. невозможна в матер. сфере. Поэтому кредиты ком. банков (и ср-ва КБ) в основном использ-ся не в сфере произ-ва и обращ-я продукции, а в сфере обращения, не обслуж-щей процесс произв-ва.
Перелив кап-ла из сферы произ-ва в сф. обращ-я => усугубление диспропорций в эк-ке + причина в высоких % ставках за кредиты долгосроч. хар-ра из-за высокого риска невозврата ссуды (платежный кризис) и их инфляцион-го обесценения.
Проблемы: 1) В условиях высок. инфляции и низк. благососстоян. нас-я невозм. предост-е кредитов физ. лицам. 2) Высок степень риска выдачи кр-та на долгий срок 3) отсутствие или недостат. разработанность правов. базы. 4) нет долгосроч. ресурсной базы у банков , т.к. 1) невысок. дох-ды нас-я, 2) недоверие нас-я к банкам в рез-те кризисов, 3) высок. инфляция => невозм-ть долгосроч. вкладов, не покрываются % по депозитам.
Необходимо: д\ восстан. и развития эк-ки
1) увелич. объемы и эффект-ть произв-ва
2) улучшение условий реализации товаров
3) кредиты в сферу произ-ва
Меры: 1) льготы при налогооблож. на п\п 2) льготные кредиты, гос. стимулирование д\кредит-ния приоритетных направлений, 3) возврат ден. ср-в из-за границы, вернуть доверие нас-я, необх. снизить доллларизацию эк-ки, система страх-я депозитов.
Банк должен контролировать использ-е ср-в, разрабат. надежные методы оценки заемщика, кач-во обеспечения, меры по снижен. рисков.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23