|
|
Додатня семіваріація (S+var) характеризує середні квадратичні відхилення тих значень прибутку які більші за нього. Тобто чим більше значення вона має, тим більшим є очікуваний від стратегії прибуток. Тут вигіднішою є 2 стратегія.
Від¢ємна семіваріація (S -var) характеризує середні квадратичні відхилення тих значень прибутку які менші за нього. Тобто чим меньше від’ємна семіваріація тим менше очікувані втрати. За цим показником вигіднішою є 5 стратегія.
д) за семіквадратичним відхиленням:
S
Прибуток за з/е умов
1
2
3
4
5
SS+var
SS-var
S1
17
5
24
10
4
3,97
8,18
S2
11
20
14
32
46
14,70
5,04
S3
35
5
3
37
2
3,50
22,44
S4
15
14
10
30
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.