|
26,51 |
|
S4 |
15,32 |
|
S5 |
17,34 |
|
S6 |
13,89 |
Чим більше значення критерію К1, тим ефективнішою є стратегія. За цим показником кращою є стратегія №3.
· Критерій мінімального ризику (К2):
S
K2
S1
19,02
S2
16,8
S3
6,49
S4
17,68
S5
15,66
S6
19,11
Критерій (К2) характеризує мінімальний ступень ризику, тобто чим менше (К2), тим меншим ризиком володіє стратегія. За цим критерієм кращою є стратегія №3.
· Критерій Гурвіца:
1. для виграшів (К3):
l - параметр впевненості інвестора щодо отримання максимального виграшу (від 0 до 1)
S
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
K7
K3
K5
K3
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.