Главная: Рефераты

Рефераты. Исследование российского рынка банковских услуг

Эта модель немного хуже предыдущей из-за уменьшившихся  и , но зато стандартные ошибки очень малы и количество незначимых параметров сократилось до пяти. Проверим модель на гетероскедастичность.

Тест Уайта:

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic

0.670657

    Probability

0.884238

Obs*R-squared

18.37158

    Probability

0.861839

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic

0.504944

    Probability

0.999452

Obs*R-squared

87.11601

    Probability

0.985155

 моь

Тест Уайта показал хорошие результаты: с вероятностью 88% (no cross terms) и 99,9% (cross terms) в модели отсутствует гетероскедастичность. Проведем другие тесты.

Тест Голдфелда-Квандта:

Сначала упорядочим выборку по величине собственного капитала. Возьмем первые 60 и последние 60 наблюдений и найдем их RSS.

Первые 60 наблюдений

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob. 

C

9.478872

0.848203

11.17524

0.0000

CHAKT

6.32E-08

4.34E-07

0.145570

0.8851

KREDKART

0.036231

0.873700

0.041468

0.9672

KREDKOMMORG

-1.28E-07

2.32E-07

-0.551190

0.5851

LIKVAKT

-1.57E-07

4.19E-07

-0.375388

0.7097

OBAZDOVOS

1.80E-07

9.24E-08

1.945687

0.0600

PRIVSRDRBANK

2.84E-08

3.68E-07

0.077162

0.9389

RABAKT

8.19E-08

3.34E-07

0.245401

0.8076

SOBKAP

1.43E-06

1.19E-06

1.203372

0.2371

SRBUDJETORG

-1.00E-06

5.39E-07

-1.860638

0.0715

SRCHLITS

2.74E-07

3.45E-07

0.793853

0.4328

SRURLITS

4.06E-08

3.54E-07

0.114816

0.9093

USTFOND

-1.26E-06

8.64E-07

-1.460503

0.1533

R-squared

0.480953

    Mean dependent var

10.72953

Adjusted R-squared

0.251962

    S.D.dependent var

1.054286

S.E. of regression

0.911844

    Akaike info criterion

2.907641

Sum squared resid

28.26960

    Schwarz criterion

3.519488

Log likelihood

-56.69102

    F-statistic

2.100313

Durbin-Watson stat

1.641794

    Prob(F-statistic)

0.036209

Последние 60 наблюдений.


Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob. 

C

8.188369

0.668328

12.25203

0.0000

CHAKT

6.28E-07

3.52E-07

1.786155

0.0805

KREDKART

-0.193628

0.722050

-0.268164

0.7897

KREDKOMMORG

-1.46E-07

1.50E-07

-0.972834

0.3356

LIKVAKT

-6.09E-08

3.69E-07

-0.164867

0.8698

OBAZDOVOS

-8.61E-08

2.08E-07

-0.413992

0.6808

PRIVSRDRBANK

-9.58E-08

3.17E-07

-0.302349

0.7637

RABAKT

-4.60E-08

2.44E-07

-0.188680

0.8512

SOBKAP

7.02E-07

3.16E-07

2.223895

0.0310

SRBUDJETORG

-2.78E-07

5.73E-07

-0.485100

0.6299

SRCHLITS

4.39E-08

3.04E-07

0.144302

0.8859

SRURLITS

3.53E-08

2.63E-07

0.134035

0.8939

USTFOND

-4.27E-07

3.39E-07

-1.258141

0.2146

R-squared

0.624625

    Mean dependent var

10.97100

Adjusted R-squared

0.528785

    S.D. dependent var

1.177533

S.E. of regression

0.808319

    Akaike info criterion

2.601416

Sum squared resid

30.70884

    Schwarz criterion

3.055191

Log likelihood

-65.04249

    F-statistic

6.517345

Durbin-Watson stat

1.680326

    Prob(F-statistic)

0.000001

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.