Рефераты. Исследование российского рынка банковских услуг

Эта модель заметно лучше двух предыдущих. Значения  и  высоки. Резко снизились значения стандартных ошибок. При этом при переходе к логарифмическому варианту стали значимы параметры NADB и NADA (близок к надежному уровню). У всех регрессоров низки их среднеквадратические ошибки.

Попробуем улучшить модель 3, убирая незначимые переменные.

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob. 

C

-5.851245

2.251837

-2.598432

0.0110

LOG(CHAKT)

0.567572

0.310173

1.829855

0.0706

KREDKART

-0.362751

0.256686

-1.413214

0.1611

LOG(KREDKOMMORG)

-0.590479

0.168095

-3.512759

0.0007

LOG(LIKVAKT)

0.033848

0.133881

0.252823

0.8010

NADA

0.986436

0.551014

1.790218

0.0768

NADB

1.182327

0.506423

2.334661

0.0218

NADC

0.664920

0.485634

1.369181

0.1744

LOG(OBAZDOVOS)

-0.170145

0.213904

-0.795424

0.4285

LOG(PRIVSRDRBANK)

-0.033436

0.042468

-0.787321

0.4332

LOG(SOBKAP)

1.103629

0.266809

4.136404

0.0001

LOG(SRBUDJETORG)

-0.012144

0.024270

-0.500383

0.6180

LOG(SRCHLITS)

0.235952

0.095926

2.459730

0.0158

LOG(SRURLITS)

0.122124

0.199038

0.613573

0.5411

LOG(USTFOND)

-0.126844

0.075840

-1.672528

0.0979

R-squared

0.753058

    Mean dependent var

11.91081

Adjusted R-squared

0.714213

    S.D. dependent var

1.371162

S.E. of regression

0.733010

    Akaike info criterion

2.349391

Sum squared resid

47.81997

    Schwarz criterion

2.730794

Log likelihood

-107.1683

    F-statistic

19.38634

Durbin-Watson stat

2.099624

    Prob(F-statistic)

0.000000


Некоторые параметры не были значимы ни в одной из 4-х моделей, так что их можно исключить из рассматриваемой модели. Очевидно, что ориентация банка на обслуживание определенных групп клиентов (URID, CHASTN, BUDJET) и величина суммарных обязательств не отражается на прибыли.

Проверим модель на гетероскедастичность:

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic

1.551641

    Probability

0.075856

Obs*R-squared

33.31828

    Probability

0.097534


Тест Уайта показывает, что с вероятностью 7,5% гипотеза о гомоскедастичности принимается. В этой модели опять присутствует гетероскедастичность.

Полулогарифмическая модель:

LOG(FACTPRIB) C CHAKT KREDKART KREDKOMMORG LIKVAKT NADA NADB NADC OBAZDOVOS PRIVSRDRBANK RABAKT SOBKAP SRBUDJETORG SRCHLITS SRURLITS SUMOBAZ USTFOND

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob. 

C

10.65427

0.454848

23.42379

0.0000

CHAKT

6.59E-08

3.54E-08

1.860021

0.0646

KREDKART

-0.089389

0.250501

-0.356840

0.7216

KREDKOMMORG

-3.05E-08

1.87E-08

-1.625173

0.1060

LIKVAKT

-9.53E-08

4.57E-08

-2.083041

0.0387

NADA

1.455838

0.498505

2.920411

0.0040

NADB

1.020678

0.477091

2.139378

0.0338

NADC

0.215731

0.463742

0.465195

0.6424

OBAZDOVOS

1.06E-08

2.07E-08

0.510300

0.6105

PRIVSRDRBANK

5.96E-09

3.27E-08

0.182004

0.8558

RABAKT

-5.15E-08

2.37E-08

-2.172894

0.0312

SOBKAP

5.80E-07

8.89E-08

6.527722

0.0000

SRBUDJETORG

4.47E-08

2.94E-08

1.523607

0.1294

SRCHLITS

-6.83E-09

3.64E-08

-0.187774

0.8513

SRURLITS

-8.05E-08

3.60E-08

-2.234290

0.0268

USTFOND

-4.88E-07

7.55E-08

-6.463891

0.0000

R-squared

0.600377

    Mean dependent var

11.87388

Adjusted R-squared

0.565526

    S.D. dependent var

1.375794

S.E. of regression

0.906850

    Akaike info criterion

2.723586

Sum squared resid

141.4488

    Schwarz criterion

2.999028

Log likelihood

-240.0171

    F-statistic

17.22703

Durbin-Watson stat

2.002770

    Prob(F-statistic)

0.000000

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.