Эта модель заметно лучше двух предыдущих. Значения и высоки. Резко снизились значения стандартных ошибок. При этом при переходе к логарифмическому варианту стали значимы параметры NADB и NADA (близок к надежному уровню). У всех регрессоров низки их среднеквадратические ошибки.
Попробуем улучшить модель 3, убирая незначимые переменные.
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
-5.851245
2.251837
-2.598432
0.0110
LOG(CHAKT)
0.567572
0.310173
1.829855
0.0706
KREDKART
-0.362751
0.256686
-1.413214
0.1611
LOG(KREDKOMMORG)
-0.590479
0.168095
-3.512759
0.0007
LOG(LIKVAKT)
0.033848
0.133881
0.252823
0.8010
NADA
0.986436
0.551014
1.790218
0.0768
NADB
1.182327
0.506423
2.334661
0.0218
NADC
0.664920
0.485634
1.369181
0.1744
LOG(OBAZDOVOS)
-0.170145
0.213904
-0.795424
0.4285
LOG(PRIVSRDRBANK)
-0.033436
0.042468
-0.787321
0.4332
LOG(SOBKAP)
1.103629
0.266809
4.136404
0.0001
LOG(SRBUDJETORG)
-0.012144
0.024270
-0.500383
0.6180
LOG(SRCHLITS)
0.235952
0.095926
2.459730
0.0158
LOG(SRURLITS)
0.122124
0.199038
0.613573
0.5411
LOG(USTFOND)
-0.126844
0.075840
-1.672528
0.0979
R-squared
0.753058
Mean dependent var
11.91081
Adjusted R-squared
0.714213
S.D. dependent var
1.371162
S.E. of regression
0.733010
Akaike info criterion
2.349391
Sum squared resid
47.81997
Schwarz criterion
2.730794
Log likelihood
-107.1683
F-statistic
19.38634
Durbin-Watson stat
2.099624
Prob(F-statistic)
0.000000
Некоторые параметры не были значимы ни в одной из 4-х моделей, так что их можно исключить из рассматриваемой модели. Очевидно, что ориентация банка на обслуживание определенных групп клиентов (URID, CHASTN, BUDJET) и величина суммарных обязательств не отражается на прибыли.
Проверим модель на гетероскедастичность:
White Heteroskedasticity Test:
1.551641
Probability
0.075856
Obs*R-squared
33.31828
0.097534
Тест Уайта показывает, что с вероятностью 7,5% гипотеза о гомоскедастичности принимается. В этой модели опять присутствует гетероскедастичность.
Полулогарифмическая модель:
LOG(FACTPRIB) C CHAKT KREDKART KREDKOMMORG LIKVAKT NADA NADB NADC OBAZDOVOS PRIVSRDRBANK RABAKT SOBKAP SRBUDJETORG SRCHLITS SRURLITS SUMOBAZ USTFOND
10.65427
0.454848
23.42379
0.0000
CHAKT
6.59E-08
3.54E-08
1.860021
0.0646
-0.089389
0.250501
-0.356840
0.7216
KREDKOMMORG
-3.05E-08
1.87E-08
-1.625173
0.1060
LIKVAKT
-9.53E-08
4.57E-08
-2.083041
0.0387
1.455838
0.498505
2.920411
0.0040
1.020678
0.477091
2.139378
0.0338
0.215731
0.463742
0.465195
0.6424
OBAZDOVOS
1.06E-08
2.07E-08
0.510300
0.6105
PRIVSRDRBANK
5.96E-09
3.27E-08
0.182004
0.8558
RABAKT
-5.15E-08
2.37E-08
-2.172894
0.0312
SOBKAP
5.80E-07
8.89E-08
6.527722
SRBUDJETORG
4.47E-08
2.94E-08
1.523607
0.1294
SRCHLITS
-6.83E-09
3.64E-08
-0.187774
0.8513
SRURLITS
-8.05E-08
3.60E-08
-2.234290
0.0268
USTFOND
-4.88E-07
7.55E-08
-6.463891
0.600377
11.87388
0.565526
1.375794
0.906850
2.723586
141.4488
2.999028
-240.0171
17.22703
2.002770
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
