у = 0,1167 + 0,6067;   R = 0,621;   R2 = 0,3852

1. В первом приближении для оценки значимости  коэффициента корреляции сравним σrху и Rху

      Коэффициент корреляции значим, если σrху < Rху.  Найдем σrху .

σrху == 0,452, где

n – число выборочных значений

т.е. 0,452 < 0,621, значит коэффициент R  значим, связь   существенна

2.Во втором приближении  найдем расчетное значение для коэффициента корреляции:

t расч. =Rху* = 0,1165* = 2.2090

t крит.Стьюдента. = 3.182

t крит. > t расч.. , значит связь не существенна.

         Произведем оценку уравнения регрессии в целом по критерию Фишера.

         Вычислим t расч. для оценки значимости уравнения и сравним с критическим значением t:

F расч. = , где

n – число наблюдений,

m – число параметров уравнения регрессии.

F расч. = = 1.8796

Fкрит. = 3.182, т.е. t крит. > t расч.. , значит уравнение  не существенно.

      Таким образом, при уменьшении доли инвестиций в основной капитал промышленности в ВВП на 1 %  коэффициент обновления основных фондов промышленности РФ на 1 %  повысится в среднем  на 0,1167%, однако следует учитывать  несущественность данной связи для прогнозов.

3.2. Прогнозирование национального имущества на перспективу

Прогнозные значения величины основных производственных фондов в первоначальной и восстановительной оценке  на 2004 год (13 период) произведем на основании уравнений регрессии динамических рядов, вычисленные при анализе динамики:

1.     уперв.оц. = 1323,8х - 1652

2.     Увосст.оц. = 1894,6х – 2314,7

Упрев.оц 2004= 1323,8*13 -  1652 = 15557,4 млрд. руб.

Увосст. оц. 2004 = 1894,6*13 – 2314,7 = 22315,1 млрд. руб.

Найдем доверительные интервалы, в пределах которых находятся прогнозные значения. При помощи  Excel определим общую дисперсию  Дисп.у

и рассчитаем предельную ошибку репрезентативности: при  Р=0,954;  D = 2m, t = 2