Главная Французский Финансы деньги кредит Финансовый менеджмент финансовая математика Финансовое право Философия Маркетинг реклама и торговля Кулинария и продукты питания Краеведение и этнография Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника История и исторические личности Иностранные языки и языкознание Охрана окружающей среды экология Общениеэтика семья брак Нотариат Не Российское законодательство Биология и химия Этика эстетика Основы права Неопределено Немецкий Мировая экономика МЭО Цифровые устройства Хозяйственное право Самоучитель по GPRS Карта сайта	Рефераты. Экономико-статистический анализ национального имущества Российской Федерации   а) для показателя наличие основных фондов на конец года  по первоначальной стоимости Тпр = 400,59-100 = 300,59% б) для показателя наличие основных фондов на конец года  по восстановительной стоимости Тпр = 397,06 -100 = 297,06%.         На следующем этапе анализа динамических рядов наличия основных фондов промышленности РФ проследим тенденцию изменения явлений. Для этого произведем сглаживание динамических рядов при помощи скользящей средней  при помощи аналитического пакета EXCEL, подберем наибольший коэффициент детерминации и определим уравнения регрессии: Таблица  2.4.4. Коэффициент детерминации при различных моделях изменения показателя стоимости основных фондов РФ
Наименование модели	Значение коэффициента  детерминации R2
	для показателя стоимости основных фондов РФ по первоначальной стоимости	для показателя стоимости основных фондов РФ по восстановительной стоимости
Линейная	0,8876	0,8707
Логарифмическая	0,8119	0,8046
Полиномиальная(степень 2)	0,8877	0,8711
Полиномиальная(степень 3)	0,9753	0,9721

 

        Оказалось, что коэффициент R2 принимает наибольшее значение при аппроксимации полиномом третьей сте­пени. Во всех остальных случаях он меньше, но незначительно. Какую же функцию выбрать? Для этого нужно выяс­нить, сколько неизвестных коэффициентов содержит каждая из функций. Дело в том, что чем больше этих коэффициен­тов, тем больше предельная ошибка при заданной доверительной вероятности.

Аппроксимирующие формулы описываются следующими уравнениями:

1) линейная у = ао+ а1х;

2) логарифмическая У = ао+ а1 lnх;

3) полиномиальная степени 2 (квадратичная) у= ао+ а1х + а2х2;

   4) полиномиальная степени 3 (кубическая) у= ао+ а1х + а2х2 + а3х3;

   Уравнения 1) и 2) содержат по два неизвестных коэффициента и значения R2  для них практически оди­наковы. Квадратичная функции 3) имеет три коэффициента. R2 несколько (но очень незначительно) больше. Полином третьей степени содержит четыре коэффициента и обеспечивает лучшую аппроксимацию. Однако, как указывалось вы­ше, кубическая регрессия будет иметь самый широкий доверительный интервал (большую предельную ошибку). Пото­му руководствуясь правилом максимальной простоты аппроксимирующей функции, целесообразно принять линейную функцию тренда.

На основании выбранных моделей построим графики исходных и сглаженных уровней  стоимости основных фондов промышленности РФ ( рис.1).

Таким образом, изменения стоимости основных производственных фондов промышленности РФ описываются функциями, уравнения которых:

 

- для показателя стоимости основных фондов промышленности РФ по первоначальной стоимости:

у = 1323,8х –1652;

- для показателя стоимости основных фондов промышленности РФ по восстановительной стоимости:

у = 1894,6х –2314,7 .

Рис. 1 Динамика стоимости основных фондов промышленности РФ

за 1992-1996 гг.

 

 

2.5 Корреляционно-регрессионный анализ основных фондов РФ

      Для того, чтобы получить более полное представление о характере изменения стоимости основных фондов промышленности РФ, проанализируем взаимосвязь этих изменений  с другими явлениями, связанными с использованием основных фондов, которые могут проявляться лишь в среднем, в массе случаев.

Для измерения тесноты связи между варьирующими признаками возьмем показатели коэффициента обновления основных фондов промышленности РФ (в процентах от общей стоимости фондов на конец года, в сопоставимых ценах)[11] и доли валовых инвестиций в промышленность в основной капитал в ВВП, ( %, в текущих ценах).[12]

        Исходные данные для корреляционного анализа представлены в табл. 2.5.1.

Таблица 2.5.1 Исходные данные для анализа зависимости коэффициента обновления основных фондов промышленности РФ от  изменения доли валовых инвестиций в промышленность в основной капитал в ВВП

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28