|
|
31 |
||
|
22 |
33 |
26 |
32 |
Количество периодов выберем равным 22, т.к. количество объясняющих переменных должно быть в 5-6 раз больше объясняемых. В принципе, чем объясняющих переменных больше, тем точнее будут произведены расчеты.
Эту таблицу должен заполнить инвестор по статистическим данным и она будет являться исходными данными.
По рассмотренным в предыдущих пунктах формулам рассчитывается средняя доходность, стандартное отклонение, дисперсия, ковариация доходности активов.
актив А
актив Б
актив С
средняя доходность %
31,18
25,14
33,82
дисперсия
14,16
1,84
24,63
стандартное отклонение
3,76
1,36
4,96
ожидаемая доходность %
31,18
25,14
33,82
В качестве ожидаемой доходности актива возьмем среднее значение доходности этого актива.
ковариация
актив А
актив Б
актив С
актив А
-2,84
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.