|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
1.3.4 |
0.075 |
|
|
1.5.4 |
0.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.5 |
0.05 |
4. Разработка вариантов решения проблемы
1. Разработка альтернатив
На данном этапе системного анализа рассматриваемой проблемы ( определение спосо бов повышения эффективности кредитной и инвестициооной деятельности банка ) можно предложить следующие варианты её решения :
1. На макроуровне
-Ослабить денежное ограничение. Ликвидировать задолженность по зарплате , что
оживит потребительский рынок, соответствено улучшит состояние импортеров и торговых компаний и уменьшит невозвраты кредитов с их стороны ,
Увеличение предложения денег несколько снизит процентные ставки ( при этом важно , чтобы рост предложения денег не оказался избыточным и не привел к росту инфляции ) , что окажет позитивное влияние на все секторы хозяйства . В частности , новый виток промышленного спада удастся предотвратить в самом его начале .
- Снизить ставку рефинансирования , восстановить в ограниченных объемах централизованное финансирование банковской системы .
2. На микроуровне:
- Уменьшить административные расходы, включая сокращение финансирования фондов заработной платы.
- В условиях нестабильности финансового рынка, повысить доходы за счет вложения средств прежде всего в высоколиквидные ценные бумаги ( ГКО, ОГСЗ , ОФЗ );
- Расширить банковские услуги с целью привличения нового клиента .
- Снизить кредитный риск на основе анализа кредитоспособности заемщика: это поможет уменьшить убытки за счет непогашенных долгов.
На этапе преодоления проблемы, банку целесообразно выдавать только обеспеченные кредиты ( например , под акции и облигации, векселя и товаросопро-
водителеные документы ,дебеторские счета ,закладные под автомобиль или другой вид движимого имущества или недвижимость, поручительство ,гарантии ) или работать с тем клиентом, с которым установлены длительные тесные отношения.
3. На макроуровне
-Задать динамику обменного курса в соответствии с текущей инфляцией . тогда влияние курса будет наиболее нейтральным , восстановится нормальное соотношение между ценами валютных и рублевых кредитов . Также это окажет благоприятное воздействие на доходы экспортеров , которые являются важными клиентами банка
- В законодательном порядке ввести обязательное страхование наиболее рисковых банковских операций , а также вкладов граждан .
4. На микроуровне
- Максимально диверсифицировать банковский портфель ценных бумаг как в отношении обеспечения качества акций , так и в отношении географического (терри-
ториального ) распределения ценных бумаг и сроков их погашения .
- При реализации рациональной инвестиционной политики , банку следует использовать определенную структуру сроков погашения ценых бумаг , называемой поддержанием ступенчатой структуры ценных бумаг , в результате которой высвобождающиеся с истечением срока погашения ц.б. могут реинвестироваться в новые виды ц.б. с самыми длительными сроками погашения и наибольшей нормой доходности .
5. На макроуровне
- Уменьшить налоговый пресс
- Сократить норму обязательного резервирования
Прежде всего это создаст банку дополнительные активы , правильное управление которыми принесет прибыль.
6. На микроуровне
- Для снижения кредитного риска банку следует предерживаться следующей техники кредитования:
- предоставлять ролловерные кредиты
- предоставлять синдицированные (консорциальные ) кредиты
- В условиях рыночной неопределенности , банк должен строго соблюдать нормативы ликвидности баланса , установленных ЦБ РФ :
- отношение капитала банка к его обязательствам ( min 1/15-1/25 )
- отношение суммы задолженности по кредитам к сумме расчетных, текущих счетов , вкладов и депозитов ( 0.7-1.5 )
- отношение суммы ликвидных активов к сумме расчетных, текущих счетов, вкладов и депозитов ( не выше 0.2-0.5 )
- соотношение суммы ликвидных активов к общей сумме активов банка ( 0.2-0.5 )
- соотношение суммы ликвидных активов к сумме обязательств банка по счетам до востребования ( 0.2-0.3 )
- соотношение активов банка сроком погашения свыше одного года к обязательст вам по депозитным счетам, кредитам на срок свыше одного года ( 1.0-1.5 )
- Для эффективного инвестирования средств банку целесообразно принять участие в залоговом аукционе , так как в этом случае он приобретает не только высоколикидные ц.б. , но и гарантированный высокий доход ,а также возможность стать собственником высокорентабельных предприятий в случае непогашения займа государством.
Оценка реализуемости альтернатив
Оценка производится на основе критерия реализуемости на заданном интервале времени ( 1996- начало 1998 гг )
альтернативы
1
2
3
4
5
6
оценка в баллах
7
8
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.