- фьючерсы, опционы, свопы, форварды, приобретенные у контрагентов, включенных в І группу риска;
- начисленное вознаграждение по активам, включенным в I группу риска.
К инструментам с минимальным процентом риска от 20 до 50% относятся:
- наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «ВВВ-» агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки;
- государственные ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от «А+» до «А-» агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;
- облигации, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи;
- вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «А-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzA-» по национальной шкале агентства Standard&Poor’s, в дочерних банках-резидентах, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «АА-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;
- негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, имеющие рейтинговую оценку не ниже «АА-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;
- негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинговую оценку не ниже «А-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzA-» по национальной шкале агентства Standard&Poor’s;
- рrincipal protected notes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «АА-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;
- фьючерсы, опционы, свопы, форварды, приобретенные у контрагентов, включенных во II группу риска;
- деньги в пути;
- начисленное вознаграждение по активам, включенным во II группу риска;
Оценка инструментов по степени рисков
№ п/п
Наименование статей
Риск, %
Наличные тенге
0
Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «АА-» агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, за исключением облигаций, выпущенных местными исполнительными органами
Вклады в Национальном банке Республики Казахстан
Государственные ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «АА-» агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
Ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями: Международным банком реконструкции и развития, Европейским банком реконструкции и развития, Межамериканским банком развития, Банком международных расчетов, Азиатским банком развития, Африканским банком развития, Международной финансовой корпорацией, Исламским банком развития, Европейским инвестиционным банком
Аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты, в том числе в банках-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих рейтинговую оценку не ниже «АА-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
Фьючерсы, опционы, свопы, форварды, приобретенные у контрагентов, включенных в І группу риска
Начисленное вознаграждение по активам, включенным в I группу риска
Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «ВВВ-» агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки
20
Государственные ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от «А+» до «А-» агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
Облигации, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи
Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «А-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzA-» по национальной шкале агентства Standard&Poor’s, в дочерних банках-резидентах, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «АА-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, имеющие рейтинговую оценку не ниже «АА-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинговую оценку не ниже «А-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzA-» по национальной шкале агентства Standard&Poor’s
Principal protected notes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «АА-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
Фьючерсы, опционы, свопы, форварды, приобретенные у контрагентов, включенных во II группу риска
Деньги в пути
Начисленное вознаграждение по активам, включенным во II группу риска
Государственные ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от «ВВВ+» до «ВВВ-» агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
50
Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг от «ВВВ+» до «ВВВ-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от «kzAA+» до «kzAA-» по национальной шкале агентства Standard&Poor’s, в дочерних банках-резидентах, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг от «А+» до «А-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, имеющие рейтинговую оценку от «А+» до «А-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинговую оценку от «ВВВ+» до «ВВВ-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от «kzAA+» до «kzAA-» по национальной шкале агентства Standard&Poor’s
Principal protected notes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку от «А+» до «А-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
Фьючерсы, опционы, свопы, форварды, приобретенные у контрагентов, включенных в III группу риска
Начисленное вознаграждение по активам, включенным в III группу риска
Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг от «ВВ+» до «ВВ-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от «kzВВ+» до «kzBB-» по национальной шкале агентства Standard&Poor’s, в дочерних банках-резидентах, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «А-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
100
Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, имеющие рейтинговую оценку от «ВВВ+» до «ВВВ-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинго-вую оценку от «ВВ+» до «ВВ-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале агентства Standard&Poor’s
Principal protected notes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку от «ВВВ+» до «ВВВ-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
Инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан
Фьючерсы, опционы, свопы, форварды, приобретенные у контрагентов, включенных в IV группу риска
Операции «обратное репо»
Начисленное вознаграждение по активам, включенным в IV группу риска
Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан при условии, что данные банки являются банками-эмитентами, включенными в первую категорию сектора «акции» официального списка фондовой биржи
130
Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинговую оценку от «В+» до «В-» по международной шкале агентства Standard&Poor’s или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от «kzB+» до «kzВ-» по национальной шкале агентства Standard&Poor’s
Фьючерсы, опционы, свопы, форварды, приобретенные у контрагентов, включенных в V группу риска
Начисленное вознаграждение по активам, включенным в V группу риска
Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в подкатегорию «долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки первой подкатегории» официального списка фондовой биржи
200
Негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в подкатегорию «долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки второй подкатегории» официального списка фондовой биржи
300
Долговые ценные бумаги, подвергнутые организатором торгов делистингу
Фьючерсы, опционы, свопы, форварды, приобретенные у контрагентов, включенных в VI группу риска
250
Вклады в банках второго уровня, акции которых были подвергнуты организатором торгов делистингу
Начисленное вознаграждение по активам, включенным в VI группу риска
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15