(3.0.1)
РАБОТА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ЛИНИЯМИ
Техническая линия (или линия анализа) – это линия, которую Вы вычерчиваете или помещаете на диаграмму. Примеры того: линии тенденции, дуги Фибоначи, эллипсы, углы, вертикальные линии и т.д.
Каждая техническая линия – это объект, содержащий свой собственный набор параметров, к которому может быть обеспечен доступ (в нашем примере зрительно).
Существуют так же и линии линейной регрессии, квадрантные линии, линии сопротивления, каналы регрессии Рафа и уровни Тирона требуют для вычерчивания фактических данных о ценах. (программу МетаСток можно купить в интернете, цена около 300-350 долларов США за сам «Инсталяционный пакет», либо взять у знакомых трейдеров, если у кого есть Инсталяшка, простого копирования не достаточно, т.к. пакет хорошо защищен от копирования).
1. Камертон Эндрю
Этот индикатор состоит из 3 параллельных линий, которые проведены через 3 точки, и следуют тренду, образуя «канал» («коридор»), с центром канала и его границами. Крайние лучи строятся так, чтобы захватить как можно больше экстремумов графика в выбранном направлении (встроен в МетаСток, автоматически находит линии поддержки и сопротивления канала).
2. Дуги Фибоначи
Поработав с графиками, не я один заметил интересное совпадение направлений тренда и дуг Фибоначи. Т.е. дуги с диаметром чисел Фибоначи, которые можно взять в любом справочнике по Математике. Центр сверху на сильном локальном максимуме, или снизу на сильном локальном минимуме.
3. Линия линейной регрессии
Она является как бы средняя линия всех колебаний цен (в отличии от кривой средней), является показателем направления тренда, угол по отношению к горизонтальной линии (более подробно находится в любом пособии по техническому анализу. Я не стал засорять себе голову, так как я имею МетаСток, а на бумаге строить линию регрессии можно и «на глаз»).
4. Линии
Которые Вы вычерчиваете для анализа графика.
(3.1)
(3.1.1)
ВВЕДЕНИЕ («Японские Свечи»)
Для анализа данных на валютных рынках было создано множество индикаторов. Большая часть из них предназначена для графиков основанных на так называемых «Японских свечах». Графики свечей были придуманы в Японии в торговле рисом еще в 1700 годах. В западном техническом анализе они стали чрезвычайно популярны начиная с 1980 года. Свеча изображает четыре значения цены, которые специальным образом выбраны внутри данного временного интервала (-1), размерность: 1 минута, 5 минут, 10 минут, 60 минут (часовая), недельная, месячная, и далее.
- начальное значение цены, т.е. цена открытия например часа по фунту (Open)
- максимальное значение цены за данный час (High)
- минимальное (Low)
- значение цены по окончанию часа, цена закрытия свечи (Close)
Цены открытия и закрытия соединяются телом свечи (body), в виде прямоугольника.
H H
C O
L L
O C
Если Open < Closed, то будем называть свечу Черная (свеча падения), иначе Белая (растущая свеча). Если Open = Close, то такая свеча называетя DOJI (в виде креста). Линии OL(black), CH(black), CL(white), OH(white) называются тени свечи.
Приоритет часовых свечей ощутим на практике, поэтому не стану уделять особого внимания остальным временным рамкам.
(3.1.2)
СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ
Или Moving Average, MA. Являются показателями среднего движения курса. Правила торговли на основе МА являются наиболее популярными и простыми. Часто их используют для определения тренда цены с параметром окна работы (в часах, для часовых свечей). Скользящие средние в зависимости от размера окна по разному показывают сигналы направления тренда. С более маленьким окном (меньше 8), краткосрочный тренд, и по возрастанию (МА200 показывает длительный, и например если цена пробивает белой свечой эту линию, это уже сигнал о переломе ценового тренда вверх, побуждение к открытию длинных позиций, т.е. покупать Фунт или продавать Йену). Скользящие средние в свою очередь делятся на 3 разновидности:
1. Простые скользящие средние
Простое скользящее среднее (simple MA, SMA) представляет собой среднее арифметическое цен за определенный период. Например 5-дневное МА показывает средние цены за последние 5 дней. Общая формула для вычисление SMA за n-дней:
Линейное МА вычисляется проще всех скользящих средних, но у него есть, однако, некоторый недостаток – оно реагирует на одно изменение дважды! Сначала оно изменяется когда новое значение попадает в период усреднения. Это хорошо, ведь мы хотим, чтобы МА отображало динамику цен. Плохо то, что МА изменяется опять, когда старая цена покидает период усреднения. Когда выпадает высокая цена, МА идет вниз, выпадает низкая МА растет. Эти изменения могут не отображать текущего состояния рынка. Из свойств МА следует: что чем больше период, тем глаже получается график МА, но тем сильнее он запаздывает относительно цены.
2. Взвешенные скользящие средние
Weighted MA, WMA, отличаются от простых тем, что каждой цене в рассматриваемом промежутке придается вес, увеличивающийся в концу, т.е. более свежие – тяжелее. Формула:
¦ P(i)*W(i)
¦ W(i)
3. Экспоненциальные скользящие средние
ЕМА, имеет свои преимущества перед простой и взвешенной, с точки зрения отслеживания тренда. ЕМА придает больше значение последним данным и быстрее реагирует на изменения. В то же время ЕМА «не вздрагивает» в ответ на изменение старых данных, т.е. когда цена выходит из окна. Так как ЕМА имеет отличное свойство, оно включает в себя все цены предыдущего периоа, а не только того отрезка – окна. Формула:
EMA(t) = EMA(t-1) + s*[P(t) – EMA(t-1)], s = 2/(n+1) – Smoothing factor.
P(t) – Price (time), EMA(t-1) – значение ЕМА в предыдущий момент времени.
(3.1.3)
ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ УСРЕДНЕНИЯ ДЛЯ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ И ПОДАВАЕМЫЕ СИГНАЛЫ
Относительно более короткое МА чувствительнее к изменению цен и позволяет заметить новый тренд раньше, но при этом имеет много побочных всплесков (шумов). Можно руководствоваться следующим эмпирическим правилом: Чем более длинный тренд надо найти, тем длиннее должен быть период усреднения. Однако МА в большинстве случаев должно браться меньшим 8, иначе оно утратит свойство инструмента для выделения тренда.
Основным сигналом от МА является направление его изменения. Оно показывает куда движется рынок. Когда МА растет играем на повышение, МА падает лучше играть на понижение. Т.е.:
1. Когда МА растет, следует открывать позиции на покупку – покупать, когда цены падают до уровня МА или немного ниже его. При наличии открытой позиции «поместить» СТОП-ЛОСС ниже последнего локального минимума. (СТОПЛОС – мера предосторожности. Я за Безопасный … бизнесJ) и перенести их в точку пересечения как только цены перейдут через их линию МА.
2. Когда МА падает, следует открывать короткие позиции, продавать валюту, когда цены поднимутся до МА или немного выше, ставим СТОП-ЛОСС немного выше локального максимума и опустив их до точки пересечения, как только цены опустятся ниже МА.
3. Когда МА колеблется, идет примерно ровно, это говорит о рынке без движения. Следует прибегнуть к осциляторам.
МА как и любой другой инструмент имеет свои сильные и слабые стороны. Да, МА позволяет отследить тренд если раздвигать окно шире, но на коротком интервале ведет себя хаотично.
Часто МА служит линией поддержки или сопротивления (линия поддержки снизу, сопротивления сверху, их зовут еще сильными линиями, т.к. при пробитии свечой сильной линии велика вероятность сильного хода цены спустя немного времени). Растущее МА – линия поддержки, Падающее МА – линия сопротивления. Вот почему стоит покупать возле растущего МА и продавать около падающего!
(3.1.4)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИНАЦИЙ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ
Чтобы определить степень правдоподобности сигналов, подаваемых МА, применяют одновременно комбинации двух, трех и более МА (вот где МетаСток начинает набирать цену). Например комбинации из порядков 8 – 27, 5 – 13 – 24. При этом справедливо следующее:
- При «бычьем» (растущем) рынке наиболее чувствительная краткосрочная линия скользящего среднего расположена выше, а наиболее «грубая» (наиболее тяжелая по n) ниже всех остальных. В «медвежьем» рынке наблюдается обратная закономерность.
- По пересечению линий можно судить об изменении тренда, в начале пересекаются линии легкие, затем в порядке возрастания более и более тяжелые. В соответствии с тем, линии каких порядков пересеклись и как поменялось их взаимное расположение, можно судить о том, какой тренд – краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный изменил свое направление
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
