8.           Жоваников В.Н. Риск-менеджмент в коммерческом банке в условиях переходной экономики // Деньги и кредит - №5 - 2002г. – с.60-65

9.           Жуков Е.Ф. Менеджмент и маркетинг в банках: Учебное пособие для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 191с.

10.       Зайцева Н.В. Оперативный анализ риска потери ликвидности в коммерческом банке // Деньги и кредит - №2 - 2000г. – с.40-49

11.       Захаров В.С. О рисках банковской системы// Деньги и кредит - №3 - 2004г. – с.38-42

12.       Ковалев П.П. Некоторые аспекты управления рисками // Деньги и кредит - №1 - 2006г. – с.47-53

13.       Кудинов А., Телерман Э. Контроллинг как инструмент стратегической навигации // Экономика и жизнь - №38 - 2006г. – с.31

14.       Ларина Л.И. Основные направления совершенствования корпоративного управления в банковском секторе// Деньги и кредит - №9 - 2004г. – с.40-43

15.       Литвякова В.М. О методах анализа и контроля за состоянием ликвидности в кредитных организациях// Деньги и кредит - №10 - 2003г. – с.45-48

16.       Лунтовский Г.И. Проблемы и перспективы развития банковского сектора России // Деньги и кредит - №5 - 2004г. – с.3-7

17.       Матвеев С., Матвеев В. «Концептуальная карта» контроллинга // Экономика и жизнь - №39 - 2006г. – с.31

18.       Маякина М.А. Новые подходы к управлению банковскими рисками // Деньги и кредит - №1 - 2006г. – с.39-43

19.       Ольхова Р.Г. Планирование и его роль в управлении банком// Бизнес и банки - №41 - 2006г. – с.1-4

20.       Ольхова Р.Г. Риск-менеджмент в системе управления коммерческим банком// Бизнес и банки - №6 - 2006г. – с.3-5

21.       Осипенко Т.В. Некоторые вопросы повышения качества управления рисками банковской деятельности // Деньги и кредит - №5 - 2003г. – с.42-45

22.       Осипенко Т.В. Построение комплексной системы управления банковскими рисками // Деньги и кредит - №12 - 2003г. – с.49-51

23.       Осипенко Т.В. Построение комплексной системы управления банковскими рисками // Деньги и кредит - №3 - 2004г. – с.30-37

24.       Рудаков М.Н. Стратегический менеджмент // ЭКО - №11 - 2001г. – с.52-56

25.       Соболева Н.В. Банковский сектор региона: перспективы расширения услуг// Деньги и кредит - №8 - 2003г. – с.60-65

26.       Сухецкий Ю.В., Петренко В.В. Деятельность кредитной организации  по доверительному управлению: результаты мониторинга// Деньги и кредит - №7 - 2005г. – с.3-7

27.       Сухов М.И. Роль системы корпоративного управления банка// Деньги и кредит - №9 - 2005г. – 40-45

28.       Терентьева Т.М. Банковские услуги: спрос и предложение// Деньги и кредит - №12 - 2005г. – с.39-42

29.       Ткаченко Т.А. Совершенствование подходов к оценке управления ликвидностью кредитных организаций // Деньги и кредит - №1 - 2006г. – с.24-31

30.       Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / Под. ред. д-ра экон. наук, проф. Лаврушина О.И. – М.: Юристъ, 2003. – 688с.

Приложение

В соответствии с инструкцией ЦБ РФ от 16.01.2004 N 110-И (ред. от 20.03.2006) "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ БАНКОВ" для коммерческих банков устанавливаются следующие нормативы.

1. Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (H1).

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (H1) регулирует (ограничивает) риск несостоятельности банка и определяет требования по минимальной величине собственных средств (капитала) банка, необходимых для покрытия кредитного и рыночного рисков. Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка определяется как отношение размера собственных средств (капитала) банка и суммы его активов, взвешенных по уровню риска. В расчет норматива достаточности собственных средств (капитала) банка включаются:

величина кредитного риска по активам, отраженным на балансовых счетах бухгалтерского учета (активы за вычетом созданных резервов на возможные потери и резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, взвешенные по уровню риска);

величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера;

величина кредитного риска по срочным сделкам;

величина рыночного риска.

Минимально допустимое числовое значение норматива H1 устанавливается в зависимости от размера собственных средств (капитала) банка:

- для банков с размером собственных средств (капитала) не менее суммы, эквивалентной 5 млн евро, - 10 процентов;

- для банков с размером собственных средств (капитала) менее суммы, эквивалентной 5 млн евро, - 11 процентов.

В целях контроля за состоянием ликвидности банка, то есть его способности обеспечить своевременное и полное выполнение своих денежных и иных обязательств, вытекающих из сделок с использованием финансовых инструментов, устанавливаются нормативы мгновенной, текущей, долгосрочной ликвидности, которые регулируют (ограничивают) риски потери банком ликвидности и определяются как отношение между активами и пассивами с учетом сроков, сумм и типов активов и пассивов, других факторов.

2. Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования.

Минимально допустимое числовое значение норматива Н2 устанавливается в размере 15 процентов.

3. Норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования и на срок до 30 календарных дней.

4. Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и определяет максимально допустимое отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, к собственным средствам (капиталу) банка и обязательствам (пассивам) с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней.

5. Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков и определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталу) банка.

Все кредитные требования банка к заемщику или группе связанных заемщиков, условные обязательства кредитного характера и срочные сделки включаются в расчет норматива Н6 с учетом коэффициентов риска, установленных в отношении соответствующих требований и долговых обязательств, предоставленных заемщиком в качестве обеспечения по ссуде,

Максимально допустимое числовое значение норматива Н6 устанавливается в размере 25 процентов.

6. Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7)

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) регулирует (ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка.

Максимально допустимое числовое значение норматива Н7 устанавливается в размере 800 процентов.

7. Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1), регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении участников (акционеров) банка и определяет максимальное отношение размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) к собственным средствам (капиталу) банка.

Максимально допустимое числовое значение норматива Н9.1 устанавливается в размере 50 процентов.

8. Совокупная величина риска по инсайдерам банка (Н10.1)

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (H10.1) регулирует (ограничивает) совокупный кредитный риск банка в отношении всех инсайдеров, к которым относятся физические лица, способные воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банком.

Норматив H10.1 определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований к инсайдерам к собственным средствам (капиталу) банка.

9. Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)

Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (H12) регулирует (ограничивает) совокупный риск вложений банка в акции (доли) других юридических лиц и определяет максимальное отношение сумм, инвестируемых банком на приобретение акций (долей) других юридических лиц, к собственным средствам (капиталу) банка.

Максимально допустимое числовое значение норматива Н12 устанавливается в размере 25 процентов.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7