|
|
97,063 |
|
|
17.12.2001 |
97,211 |
|
|
18.12.2001 |
97,36 |
|
|
19.12.2001 |
97,509 |
|
|
20.12.2001 |
97,657 |
|
|
21.12.2001 |
97,806 |
|
|
24.12.2001 |
97,954 |
|
|
25.12.2001 |
98,103 |
|
|
26.12.2001 |
98,251 |
На рис.14 построена адаптивная модель Хольта нашего исходного ряда. Параметры адаптации следующие: Альфа=0,998, Гамма=0. Среднеквадратичная ошибка равна 1,6469. Прогноз на 26.12.2001 составляет 98,251. По спектру ряда остатков (рис.15) видно, что эта модель является неадекватной.
рис.15
4.Вывод.
Мы рассмотрели три модели – АРСС, АРПСС, адаптивную модель Хольта. Все построенные модели являются неадекватными. Тем не менее мы должны выбрать наиболее подходящую, ту, которая дает наиболее правдоподобный прогноз.
Модель АРПСС содержит наибольшую из трех моделей среднеквадратичную ошибку. Да и график прогноза не очень хорошо вписывается в динамику всего предыдущего процесса.
Адаптивная модель Хольта содержит чуть меньшую среднеквадратичную ошибку, чем АРПСС, но график ее прогноза, во всяком случае, не лучше совпадает с общей динамикой, показывая менее крутой подъем индекса, чем на протяжении всего ряда.
Наиболее удачной я считаю модель АРСС. Она содержит, пусть не сильно отличающуюся, но наименьшую среднеквадратичную ошибку. Ее прогноз показывает рост индекса, причем он более или менее соблюдает динамику всего временного ряда, динамику роста.
Т.о. я останавливаюсь на прогнозе, сделанном с помощью модели АРСС (рис.16).
рис.16
p=2, q=1, MS(среднеквадратичное отклонение)=1,5822.
Дата
Прогноз
14.12.2001
97,8013
17.12.2001
98,6445
18.12.2001
99,4309
19.12.2001
100,154
20.12.2001
100,809
21.12.2001
101,397
24.12.2001
101,921
25.12.2001
102,383
26.12.2001
102,791
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.