Минимальный итоговый балл клиента по приведенной выше модели из 8 факторов составляет 43, минимальный – 9. предположим, что из проанализированных задним числом кредитов заемщикам, чей балл не превышал 28 пунктов, 40% кредитов (или 1200) оказались «плохими» и были списаны на убытки. Сумма подобных убытков составляла в среднем по одному кредиту 600 долл. При совокупном убытке в 720 тыс. долл. Из всех «хороших» кредитов лишь 10% (300 кредитов) имели балл не выше 28. С учетом средних убытков в 600 долл. убытки по данным «хорошим» кредитам с низким баллом составили 180 тыс. долл. Таким образом, если кредитный инспектор банка использует в качестве критического балла, или точки отсчета, показатель в 28 пунктов, банк сэкономит 540 000 долл. (720 000 – 180 000). Путем выдачи только тех кредитов, по которым балл заемщика составляет не менее 29 пунктов. Менеджеры банка могут экспериме6нтировать с другим критическим баллом для того, чтобы определить, при каком критическом уровне достигается максимальная сумма чистой экономии на убытках по потребительским кредитам банка.
Большая часть потребительских кредитов (погашаемых в рассрочку, так и единовременно) имеет чаще фиксированную процентную ставку, нежели плавающую, зависящую от конъюнктуры денежного рынка. Одной из причин нечастого использования плавающих ставок выступает относительно короткий срок кредитования. При выдаче потребительских кредитов под плавающие ставки последние обычно привязаны к ставке для предпринимательских фирм.
2 СОВРЕМЕННЫЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
2.1 Организация кредитной политики в банках второго уровня Республики Казахстан
Банковская система Казахстана является олигополистической. На три крупнейших банка - АО «Казкоммерцбанк», АО «Банк ТуранАлем», АО «Народный Банка Казахстана» - приходится 60,95% активов всей банковской системы. Для целей определения анализа деловой активности были взяты финансовые данные по 10 крупнейшим банкам Республики Казахстан по состоянию на 01.02.2007 г. Эти данные приводятся в таблице 3.
Таблица 5- Анализ активов банков второго уровня (данные в млрд. тг.) за 2006 год
Наименование банка
Валюта баланса
Ликвидные активы
Капитал 1-ого уровня
Обязательства перед клиентами
Финансовые активы
Материальные активы
АО Казкоммерцбанк»
286.04
12.62
25.37
359.52
257.72
4.42
АО«Банк ТуранАлем»
228.68
11.50
22.35
335.54
215.17
1.46
АО «Народный Банка Казахстана»
219.11
13.45
16.76
333.15
201.10
7.07
АО «АТФБ»
68.00
7.49
5.48
234.40
63.30
1.83
АО«БанкЦентрКредит»
59.66
6.75
4.99
233.75
55.41
1.22
АО«Ситибанк Казахстан»
29.24
3.13
5.47
215.72
28.19
0.49
АО «Нурбанк»
46.95
11.39
5.70
214.82
44.48
0.65
АО «ДАБ ABN AMROБанкКазахстан
29.88
2.36
5.38
209.46
27.95
1.02
АО «Евразийский банк»
32.55
2.78
4.32
207.76
30.87
0.28
АО «Темiр банк»
24.22
2.47
3.83
210.59
21.98
1.27
Прочие
179.56
14.61
32.46
301.52
162.15
8.89
Примечание – Составлено на основе отчета Национального банка Республики Казахстан о состоянии банковского сектора РК в 2006 году
Активы банковской системы Казахстана, часто называемой "лучшей в СНГ", за последние два года росли стремительными темпами, достигнув на сегодняшний день $7,4 миллиарда, или около 30 процентов ВВП (на 01.01.2006 г. - $5,4 миллиарда). Активы банков увеличились в тенговом выражении с 795,2 млрд. в конце января до 1,146 млрд. в конце декабря 2006г. Разница составила 350,8 млн. или 44,1 %.В январе 2007г. активы банков уже равнялись в тенге 1,126,6 млрд. тг. В валютном эквиваленте размер активов составил на конец января и декабря 2006г соответственно 5,241,2 млн. $ и 7,365 тыс. $. Рост равнялся 2,141 млн. $ или 40,5%. Т.е. в валютном исчислении рост был немного меньше и был вызван ростом доллара. В начале 2007г. активы банков в долларах составили цифру $7250,7 млн.
На фоне благоприятных макроэкономических условий и продолжающегося роста ресурсной базы, банки значительно активизировали свою деятельность на кредитном рынке. На 1 декабря 2006 года общий объем кредитования банками отраслей экономики вырос до 659,3 млрд. тенге, из которых 377,2 млрд.тенге. приходится на средне- и долгосрочные кредиты (таблица 5).
Агентство Moody's в сентябре 2006 года повысило кредитный рейтинг Казахстана до инвестиционного уровня "Ваа3", что способствует росту конкуренции со стороны западных банков, и рынков капитала а стабильный рост активов крупнейших внутренних инвесторов - пенсионных фондов - еще значительнее удешевляет стоимость заемных средств для крупных местных компаний и позволяет им привлекать "длинные" деньги.
Таблица 6 - Позиции крупнейших банков в совокупном кредитном портфеле банков за 2004-2006гг.
01.01.2005
01.01.2006
01.01.2007
Ссуды клиентам
тыс. USD
Позиция
Казкоммерцбанк
388362
32.1%
466539
24.2%
951 135
28.3%
ТуранАлем
213555
17.6%
388 306
20.1%
756 525
22,5%
Народный банк
160975
13,3%
356355
18.5%
562280
16.7%
АТФБ
34726
2.9%
60261
3.1%
166975
5.0%
Центр кредит
63520
5.2%
86297
4.5%
145178
4.3%
Ситибанк Казахстан
8857
0.7%
68620
3.6%
101290
3.0%
Темирбанк
40987
3.4%
61 790
3.2%
96805
Нурбанк
5786
0.5%
40179
2.1%
70855
Каспийский
11896
1.0%
23022
1.2%
54700
1.6%
АБН АМРО
26917
2.2%
31803
43459
1.3%
Итого по крупным банкам
955581
78.9%
1583172
82.1%
2949202
87.7%
Прочие банки
255306
21.1%
344 704
17.9%
414 730
12.3%
Всего по банковской системе
1210887
100.0%
1927876
3363932
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19