На 1 января 2010 года объем инвестированных пенсионных активов составил 1 839,6 млрд. тенге, увеличившись за 2009 год на 461,2 млрд. тенге или на 33,5%, в том числе за декабрь 2009 года на 60,8 млрд. тенге или на 3,4%.
В инвестиционном портфеле накопительных пенсионных фондов доля государственных ценных бумаг эмитентов РК составляет 40,7% от общего объема инвестированных пенсионных активов (748,5 млрд. тенге) и относительно аналогичного показателя по состоянию на 1 января 2009 года увеличилась на 76,0% или 323,3 млрд. тенге. Доля негосударственных ценных бумаг по состоянию на 1 января 2010 года составила 36,9% от общего объема инвестированных пенсионных активов (678,6 млрд. тенге). Совокупный инвестиционный портфель НПФ представлен в Таблице 3.
Таблица 3 - Совокупный инвестиционный портфель НПФ
№
Финансовые инструменты
На 01.01.2009 г.
На 01.01.2010 г.
млн.тенге
в %
1
Государственные ценные бумаги РК, в том числе:
425 228
30,85
748 525
4,69
еврооблигации РК
0
ценные бумаги Министерства финансов
340 989
24,74
661 037
35,93
ноты Национального банка
84 239
6,11
87 488
4,76
2
Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе:
142 727
10,35
222 235
12,08
акции
37 532
2,72
50 701
2,76
облигации
105 195
7,63
171 534
9,32
3
Паи иностранных инвестиционных фондов
4
Ценные бумаги международных финансовых организаций
74 207
4,03
5
Государственные ценные бумаги иностранных эмитентов
22 721
1,65
17 585
0,96
6
Аффинированное золото
22 308
1,62
Финансовые
инструменты
7
Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК, в том числе:
638 693
46,34
678 568
36,88
135 706
9,85
196 672
10,69
облигации, в том числе:
502 987
36,49
481 896
26,19
номинированные в иностранной валюте
37 667
2,73
20 685
1,12
номинированные в тенге
465 320
33,76
461 211
25,07
8
Вклады в банках второго уровня
123 483
8,96
92 098
5,01
9
Производные ценные бумаги
3 233
0,23
6 400
0,35
ИТОГО
1 378 393
100
1 839 618
Доля негосударственных долговых ценных бумаг, находящихся в инвестиционном портфеле накопительных пенсионных фондов, по которым был допущен технический дефолт эмитентами РК, на 1 января 2010 года, составила 3,5% от общего объема пенсионных активов, что в абсолютном выражении составило 65,6 млрд. тенге.
2.2.5 Сведения о коэффициенте номинального дохода фондов
По состоянию на 1 января 2010 года средневзвешенные коэффициенты номинального дохода по пенсионным активам накопительных пенсионных фондов составили:
- за период декабрь 2004 года – декабрь 2009 года – 47,52%. Скорректированный средневзвешенный коэффициент номинального дохода – 44,05% (накопленный уровень инфляции за аналогичный период – 61,14%);
- за период декабрь 2006 года – декабрь 2009 года – 21,54% (накопленный уровень инфляции за аналогичный период – 38,15%);
- за период декабрь 2008 года – декабрь 2009 года – 11,95% (уровень инфляции за аналогичный период – 6,2%).
Изменение коэффициента номинального дохода накопительных пенсионных фондов на 1 декабря 2009 года текущего года по сравнению с показателем предыдущего месяца характеризовалось следующим образом:
- коэффициент номинального дохода за 60 месяцев уменьшился на 0,78 процентных пункта;
- коэффициент номинального дохода за 36 месяцев уменьшился на 2,13 процентных пунктов;
- коэффициент номинального дохода за 12 месяцев уменьшился на 0,39 процентных пункта.
2.2.6 Финансовое состояние фондов
Совокупный капитал фондов по состоянию на 1 января 2010 года составил 72,9 млрд. тенге, в том числе уставный капитал 40,7 млрд. тенге или 55,8% от общего объема совокупного капитала. Общая сумма активов по состоянию на 1 января 2010 года по фондам составила 85,2 млрд. тенге, с начала 2009 года сумма активов увеличилась на 14,5 млрд. тенге (20,5%).
За декабрь 2009 года 4 фонда («АМАНАТ Казахстан», «Евразийский», «Қорғау» и «Республика») допустили убыток на общую сумму 1,4 млрд. тенге, при этом 10 фондов получили прибыль на общую сумму 18,4 млрд. тенге. На 1 января 2010 года общая сумма чистой прибыли фондов составила 17,0 млрд. тенге.
Финансовые инвестиции за счет собственных активов фондов по состоянию на 1 января 2010 года составили 66,6 млрд. тенге или 78,2% от совокупных активов фондов.
Собственные активы фонды инвестировали в государственные ценные бумаги Республики Казахстан – 59,3%, негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан – 13,1%, ценные бумаги международных финансовых организаций – 3,2%, операции «Обратное РЕПО» - 3,8%, размещали во вклады банков второго уровня – 10,6%, негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов – 10,0% от общего объема инвестиций.
На начало 2010 года пенсионные накопления в накопительных пенсионных фондах составили 1 860 млрд. тенге, что составило 11,6 % от ВВП страны.
В макроэкономическом плане, исходя из постулата, что пенсионный сектор взаимосвязан с общим состоянием национальной экономики, представляется вполне логичным рассмотреть его показатели относительно ВВП страны (Таблица 4).
Таблица 4 - Динамика относительных показателей, характеризующих роль пенсионного сектора в экономике
Динамика относительных показателей, характеризующих роль пенсионного сектора в экономике Республики
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
ВВП, млрд.тенге
5 870,1
7 453,0
10 139,5
12 849,8
16 052,9
15 986,5
Отношение пенсионных накоплений к ВВП, %
8,2
8,7
9,0
9,4
8,8
11,6
Отношение пенсионных взносов к ВВП, %
6,5
6,9
6,7
7,1
7,4
9,3
Отношение «чистого» инвестиционного дохода к ВВП, %
2,0
2,1
2,5
2,6
1,9
3,0
Отношение совокупного капитала фондов к ВВП, %
0,1
0,2
0,3
0,5
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
