Риски
операционной среды банк принимает на себя как регулируемая фирма, являющаяся
ключевым звеном платежной системы. Они объединяют в себе те риски, которые
стоят на страже интересов банка, но посредством которых над банком
осуществляется контроль, а также те, которые генерируются средой деятельности
коммерческого банка.
Законодательный
риск
возникает в связи с изменением законодательства, касающегося деятельности
коммерческих банков.
Правовые
и нормативные риски заключаются в том, что некоторые правила могут поставить банк в
невыгодное положение по отношению к конкурентам, а также в постоянно
существующей угрозе возникновения новых правил, неблагоприятных для банка.
Риски
конкуренции
обусловлены тем, что банковские продукты и услуги предоставляют финансовые и
нефинансовые фирмы, являющиеся как резидентами, так и нерезидентами, образуя
три слоя конкуренции (между банками, банками и небанковскими финансовыми
институтами, резидентами и нерезидентами).
Экономические
риски
связаны с национальными и региональными экономическими факторами, способными
существенно повлиять на деятельность банка.
Страновой
риск
является более серьезным кредитным риском, чем тот, который принимает на себя
финансовый посредник, когда вкладывает средства в отечественные активы. Это
связано с тем, что, во-первых, правительство страны может запретить выплату
задолженности или ограничить платежи из-за дефицита иностранной валюты или
политических причин, а, во-вторых, держатели требований к иностранным заемщикам
подвергаются большему риску невозврата в случае банкротства контрагента, чем
инвесторы отечественных должников, имеющих возможность обратиться в суд по
делам о банкротстве.
Риски
управления включают в себя риск мошенничества со стороны персонала банка, риск
неэффективной организации, риск неспособности руководства банка принимать
твердые целесообразные решения, а также риск того, что банковская система
вознаграждений не обеспечивает соответствующего стимула. То есть риски данной
категории вызваны недостаточной квалификацией банковского персонала,
корыстными целями, преследуемыми сотрудниками банка.
Риски,
связанные с поставкой финансовых услуг, возникают в процессе предоставления
банковских услуг и продуктов и подразделяются на технологический, операционный,
стратегический риски и риск внедрения новой продукции.
Технологический
риск
возникает в каждом случае, когда имеющаяся система предоставления услуг
становится менее эффективной, чем вновь созданная. Технологический риск
возникает, когда инвестиции в технологию не приводят к ожидаемому снижению
издержек от экономии масштаба или границ. Отрицательный эффект масштаба,
например, есть следствие избыточной (неиспользуемой) мощности, излишней
технологии, и/или неэффективной бюрократической организации предприятия,
ведущей к замедлению его роста. Технологический риск для банка чреват потерей
конкурентоспособностии, в долгосрочной перспективе, банкротством. И, наоборот,
выгоды от инвестиций в технологию могут обеспечить значительные преимущества
перед конкурентами, а также предоставить возможности для создания и внедрения
новых банковских продуктов и услуг.
Операционный
риск, иногда
называемый риском бремени, состоит в способности банка предоставлять финансовые
услуги прибыльным способом. То есть, как способность предоставлять услуги, так
и способность контролировать расходы, связанные с предоставлением этих услуг, в
равной степени являются важными элементами. Операционный риск частично
относится к технологическому риску и может являться результатом неправильного
срабатывания технологии или поломки систем поддержки операционного отдела
банка.
Риск
внедрения новых финансовых инструментов связан с предложением новых видов
банковских продуктов и услуг. Подобные проблемы возникают в том случае, когда
спрос на новые виды услуг меньше ожидаемого, затраты выше ожидаемых, а действия
руководства банка на новом рынке не слишком продуманы.
Стратегический
риск
отражает способность банка выбирать географические и продуктовые сегменты,
предположительно прибыльные для банка в будущем, с учетом комплексного анализа
будущей операционной среды.
В наибольшей
степени банковскому контролю поддаются риски, непосредственно связанные с
формированием банковского баланса.
Финансовые
рискиподразделяются
на шесть категорий: процентный риск, кредитный риск, риск ликвидности,
внебалансовый и валютный риск, а также риск использования заемного капитала. Первые
три вида рисков являются ключевыми для банковской деятельности и составляют
основу эффективного управления активами и пассивами банка.